Portfolio Management with Heuristic Optimization

Sprache: Englisch

Verlag: Springer US, 2005

0387258523 / 9780387258522

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Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations) deals with the foundations of portfolio optimization, its assumptions, approaches and the limitations when "traditional" optimization techniques are to be applied. In addition, the basic concepts of several heuristic optimization techniques are presented along with examples of how to implement them for financial optimization problems. The second part (Applications and Contributions) consists of five chapters, covering different problems in financial optimization: the effects of (linear, proportional and combined) transaction costs together with integer constraints and limitations on the initital endowment to be invested; the diversification in small portfolios; the effect of cardinality constraints on the Markowitz efficient line; the effects (and hidden risks) of Value-at-Risk when used the relevant risk constraint; the problem factor selection for the Arbitrage Pricing Theory.…

Bestandsnummer des Verkäufers 2920292/2

Titel
Portfolio Management with Heuristic Optimization
Autor
Dietmar G. Maringer
Verlag
Springer US
Erscheinungsjahr
2005
Zustand
Sehr gut
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
0387258523
ISBN-13
9780387258522
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