The Price of Fixed Income Market Volatility

Sprache: Englisch

Verlag: Springer International Publishing, Springer International Publishing Mär 2018, 2018

3319799673 / 9783319799674

Serie: Buch 48 von 53 - Springer Finance

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Fixed income volatility and equityvolatility evolve heterogeneously over time, co-moving disproportionatelyduring periods of global imbalances and each reacting to events of differentnature. While the methodology for options-based 'model-free' pricingof equity volatility has been known for some time, little is known aboutanalogous methodologies for pricing various fixed income volatilities.This book fills this gap and provides aunified evaluation framework of fixed income volatility while dealing withdisparate markets such as interest-rate swaps, government bonds, time-depositsand credit. It develops model-free, forward looking indexes of fixed-incomevolatility that match different quoting conventions across various markets, anduncovers subtle yet important pitfalls arising from naïve superimpositions ofthe standard equity volatility methodology when pricing various fixed incomevolatilities. 264 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783319799674

Titel
The Price of Fixed Income Market Volatility
Autor
Yoshiki Obayashi
Verlag
Springer International Publishing, Springer International Publishing Mär 2018
Erscheinungsjahr
2018
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3319799673
ISBN-13
9783319799674
Artikelgewicht
406 Gramm
Abmessungen
235x155x15 mm
Serie
Buch 48 von 53: Springer Finance

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