Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets

Sprache: Englisch

Verlag: Cuvillier, Cuvillier Dez 2013, 2013

3954045877 / 9783954045877

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Diese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die ¿Real-World¿-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt.Für die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u.a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung jeweiligen der Schadenprozesse bestimmt.Cuvillier Verlag, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen 178 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783954045877

Titel
Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets
Autor
Jan Maximilian Widenmann
Verlag
Cuvillier, Cuvillier Dez 2013
Veröffentlichungsjahr
2013
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3954045877
ISBN-13
9783954045877
Artikelgewicht
239 Gramm
Abmessungen
210x148x10 mm

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