Quadratic Variation : Total Variation, Bounded Variation, Mathematics, Stochastic Process, Wiener Process, Martingale (Probability Theory)

Sprache: Englisch

Verlag: Omniscriptum, 2010

6130498012 / 9786130498016

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In mathematics, quadratic variation is used in the analysis of stochastic processes such as Brownian motion and martingales. Quadratic variation is just one kind of variation of a process. A process X is said to have finite variation if it is has bounded variation over every finite time interval (with probability 1). Such processes are very common including, in particular, all continuously differentiable functions. The quadratic variation exists for all continuous finite variation processes, and is zero. This statement can be generalized to non-continuous processes. Any càdlàg finite variation process X has quadratic variation equal to the sum of the squares of the jumps of X.

Bestandsnummer des Verkäufers 9786130498016

Titel
Quadratic Variation : Total Variation, Bounded Variation, Mathematics, Stochastic Process, Wiener Process, Martingale (Probability Theory)
Autor
Miriam T. Timpledon
Verlag
Omniscriptum
Veröffentlichungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
6130498012
ISBN-13
9786130498016
Artikelgewicht
173 Gramm
Abmessungen
220x150x7 mm

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