Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)

Rasmussen, Mikkel

ISBN 10: 1403904588 / ISBN 13: 9781403904584

Verlag: Palgrave Macmillan, 2003

Beschreibung

Hardcover. Gr. 8°. (24 x 15,5 cm). XV, 444 Seiten mit zahlreichen Diagrammen und Abbildungen. Einband berieben, Ecken angestoßen und der hintere Buchdeckel mit einigen Druckstellen. Eine Seite des Inhaltsverzeichnisses mit kleiner Knickspur an der Blattecke. Ansonsten innen in sauberem, guten Zustand ohne Eintragungen. (Oktav-833g). Wir versenden versichert mit Hermes. Auf Anfrage ist eine alternative Versandart möglich.

Bestandsnummer des Verkäufers 233505-5440F

Bibliografische Details

• Titel: Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management: A Practical Guide to Implementing Quantitative Investment Theory (Finance and Capital Markets Series)
• Verlag: Palgrave Macmillan
• Erscheinungsjahr: 2003
• Sprache: Englisch
• ISBN-10: 1403904588
• ISBN-13: 9781403904584
• Einband: Hardcover
• Zustand: Befriedigend
• Gewicht: 833 Gramm

Über diesen Titel

Inhaltsangabe

This practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation, and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory.

Über die Autorin bzw. den Autor

MIKKEL RASMUSSEN has an MSc in Economics and has worked both as a risk management consultant and equity portfolio manager. He currently manages Japanese equities at AEGON Asset Management in the Netherlands.