Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Berlin Heidelberg Dez 2005, 2005

3540294074 / 9783540294078

Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, DeutschlandBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration. The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion. 180 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783540294078

Titel
Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
Autor
Marc Yor
Verlag
Springer Berlin Heidelberg Dez 2005
Erscheinungsjahr
2005
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3540294074
ISBN-13
9783540294078
Artikelgewicht
283 Gramm
Abmessungen
235x155x11 mm

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