Restricted Kalman Filtering

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, Copernicus Jul 2012, 2012

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿In statistics, the Kalman filter is a mathematical method whose purpose is to use a series of measurements observed over time, containing random variationsand other inaccuracies, and produce estimates that tend to be closer to the true unknown values than those that would be based on a single measurement alone. This Briefoffers developments on Kalman filtering subject to general linear constraints. There are essentially three types of contributions: new proofs for results already established; new results within the subject; and applications in investment analysis and macroeconomics, where the proposed methods are illustrated and evaluated. The Briefhas a short chapter on linear state space models and the Kalman filter, aiming to make the book self-contained and to give a quick reference to the reader (notation and terminology). The prerequisites would be a contact with time series analysis in the level of Hamilton (1994) or Brockwell & Davis (2002) and also with linear state models and the Kalman filter - each of these books has a chapter entirely dedicated to the subject. The book is intended for graduate students, researchers and practitioners in statistics (specifically: time series analysis and econometrics).Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 72 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781461447375

Titel
Restricted Kalman Filtering
Autor
Adrian Pizzinga
Verlag
Springer, Copernicus Jul 2012
Erscheinungsjahr
2012
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1461447372
ISBN-13
9781461447375
Artikelgewicht
125 Gramm
Abmessungen
235x155x5 mm

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