Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics

Sprache: Englisch

Verlag: Elsevier Science Aug 2015, 2015

0128015349 / 9780128015346

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics: A Primer provides a foundation to financial mathematics for those whose undergraduate quantitative preparation does not extend beyond calculus, statistics, and linear math. It covers a broad range of foundation topics related to financial modeling, including probability, discrete and continuous time and space valuation, stochastic processes, equivalent martingales, option pricing, and term structure models, along with related valuation and hedging techniques. The joint effort of two authors with a combined 70 years of academic and practitioner experience, Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics takes a reader from learning the basics of beginning probability, with a refresher on differential calculus, all the way to Doob-Meyer, Ito, Girsanov, and SDEs. It can also serve as a useful resource for actuaries preparing for Exams FM and MFE (Society of Actuaries) and Exams 2 and 3F (Casualty Actuarial Society). 348 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780128015346

Titel
Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics
Autor
Peter M Knopf
Verlag
Elsevier Science Aug 2015
Erscheinungsjahr
2015
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0128015349
ISBN-13
9780128015346
Artikelgewicht
725 Gramm
Abmessungen
233x189x25 mm

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