Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives

Rüdiger Kiesel

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Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2010

184996873X / 9781849968737

Serie: Buch 15 von 53 - Springer Finance

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. Following the success of the first edition of 'Risk-Neutral Valuation', the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching. In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on: Infinite divisibility and Lévy processes Lévy-based models in incomplete markets Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781849968737

Titel
Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives
Autor
Rüdiger Kiesel
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
184996873X
ISBN-13
9781849968737
Auflage
2. Auflage
Artikelgewicht
686 Gramm
Abmessungen
235x155x25 mm
Serie
Buch 15 von 53: Springer Finance

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