Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Empirical results and various numerical examples confirm that the static superhedge successfully eliminates the risk of a changing volatility surface. Combined with associated sub-replication strategies this leads to robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. The mathematical techniques used to prove appropriate existence, duality and convergence results range from financial mathematics, stochastic and semi-infinite optimization, convex analysis and partial differential equations to semidefinite programming.

Bestandsnummer des Verk�ufers 9783110204681

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Bibliografische Details

Titel: Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Verlag: De Gruyter
Erscheinungsjahr: 2009
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3110204681
ISBN-13: 9783110204681
Einband: Buch
Zustand: Neu
Abmessungen: Breite: 246 mm, H�he: 175 mm, Tiefe: 18 mm
Gewicht: 547 Gramm

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

�ber die Autorin bzw. den Autor

Jan H. Maruhn, UniCredit Markets & Investment Banking, Munich, Germany.

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