Titel: Robust Static Super-Replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics, 7)
Verlag: De Gruyter
Erscheinungsjahr: 2009
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3110204681
ISBN-13: 9783110204681
Einband: Hardcover
Zustand: New

�ber diesen Titel

Inhaltsangabe

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

�ber die Autorin bzw. den Autor

Jan H. Maruhn, UniCredit Markets & Investment Banking, Munich, Germany.

��ber diesen Titel� kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

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