Robust multivariate and nonlinear time series models : Application of robust estimators for the vector autoregressive and bilinear time series models

Sprache: Englisch

Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010

3843357811 / 9783843357814

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Time series modeling and analysis is central to most financial and econometric data modeling. With increased globalization in trade, commerce and finance, national variables like gross domestic productivity (GDP) and unemployment rate, market variables like indices and stock prices and global variables like commodity prices are more tightly coupled than ever before. This translates to the use of multivariate or vector time series models and algorithms in analyzing and understanding the relationships that these variables share with each other. While robustness and time series modeling have been vastly researched individually in the past, application of robust methods to estimate time series models is still quite open. The central goal of this thesis is the study of the S-estimator, a robust estimator, applied to some simple vector and nonlinear time series models. In each case, we will look at the important aspect of stationarity of the model and analyze the asymptotic behavior of the S-estimator.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783843357814

Titel
Robust multivariate and nonlinear time series models : Application of robust estimators for the vector autoregressive and bilinear time series models
Autor
Ravi Ramakrishnan
Verlag
LAP LAMBERT Academic Publishing
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3843357811
ISBN-13
9783843357814
Artikelgewicht
250 Gramm
Abmessungen
220x150x10 mm

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