Semiparametric Modeling of Implied Volatility

Matthias R. Fengler

ISBN 10: 3540262342 / ISBN 13: 9783540262343

Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2005

Beschreibung

Zustand: Sehr gut | Seiten: 240 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.

Bestandsnummer des Verkäufers 1794418/202

Bibliografische Details

• Titel: Semiparametric Modeling of Implied Volatility
• Verlag: Springer Berlin Heidelberg
• Veröffentlichungsdatum: 2005
• Sprache: Englisch
• ISBN-10: 3540262342
• ISBN-13: 9783540262343
• Bindung: Softcover
• Zustand: Sehr gut
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Über diesen Titel

Inhaltsangabe

This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The first part is devoted to smile-consistent pricing approaches. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces. Empirical investigations, simulations, and pictures illustrate the concepts.

Über die Autorin bzw. den Autor

Matthias Fengler took his PhD in Finance at the Humboldt-Universität zu Berlin and is now a quantitative analyst at Sal. Oppenheim, Frankfurt.