Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA : A Comprehensive R Framework for SDEs and Other Stochastic Processes

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2018

3319555677 / 9783319555676

Serie: Buch 58 von 68 - Use R!

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The YUIMA package is the first comprehensive R framework based on S4 classes and methods which allows for the simulation of stochastic differential equations driven by Wiener process, Lévy processes or fractional Brownian motion, as well as CARMA, COGARCH, and Point processes. The package performs various central statistical analyses such as quasi maximum likelihood estimation, adaptive Bayes estimation, structural change point analysis, hypotheses testing, asynchronous covariance estimation, lead-lag estimation, LASSO model selection, and so on. YUIMA also supports stochastic numerical analysis by fast computation of the expected value of functionals of stochastic processes through automatic asymptotic expansion by means of the Malliavin calculus. All models can be multidimensional, multiparametric or non parametric.The book explains briefly the underlying theory for simulation and inference of several classes of stochastic processes and then presents both simulation experiments and applications to real data. Although these processes have been originally proposed in physics and more recently in finance, they are becoming popular also in biology due to the fact the time course experimental data are now available. The YUIMA package, available on CRAN, can be freely downloaded and this companion book will make the user able to start his or her analysis from the first page.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783319555676

Titel
Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA : A Comprehensive R Framework for SDEs and Other Stochastic Processes
Autor
Stefano M. Iacus
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2018
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3319555677
ISBN-13
9783319555676
Artikelgewicht
435 Gramm
Abmessungen
235x155x16 mm
Serie
Buch 58 von 68: Use R!

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