Statistics of Random Processes II

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, Springer Vieweg Nov 2000, 2000

3540639284 / 9783540639282

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -At the end of 1960s and the beginning of 1970s, when the Russian version of this book was written, the 'general theory of random processes' did not operate widely with such notions as semimartingale, stochastic integral with respect to semimartingale, the Ito formula for semimartingales, etc. At that time in stochastic calculus (theory of martingales), the main object was the square integrable martingale. In a short time, this theory was applied to such areas as nonlinear filtering, optimal stochastic control, statistics for diffusion type processes. In the first edition of these volumes, the stochastic calculus, based on square integrable martingale theory, was presented in detail with the proof of the Doob-Meyer decomposition for submartingales and the description of a structure for stochastic integrals. In the first volume ('General Theory') these results were used for a presentation of further important facts such as the Girsanov theorem and its generalizations, theorems on the innovation pro cesses, structure of the densities (Radon-Nikodym derivatives) for absolutely continuous measures being distributions of diffusion and ItO-type processes, and existence theorems for weak and strong solutions of stochastic differential equations. All the results and facts mentioned above have played a key role in the derivation of 'general equations' for nonlinear filtering, prediction, and smoothing of random processes.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 424 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783540639282

Titel
Statistics of Random Processes II
Autor
Robert S. Liptser
Verlag
Springer, Springer Vieweg Nov 2000
Veröffentlichungsjahr
2000
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3540639284
ISBN-13
9783540639282
Ausgabe
2. Auflage
Artikelgewicht
799 Gramm
Abmessungen
241x160x28 mm

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