Statistics of Random Processes

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Berlin Heidelberg Dez 2010, 2010

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -At the end of 1960s and the beginning of 1970s, when the Russian version of this book was written, the 'general theory of random processes' did not operate widely with such notions as semimartingale, stochastic integral with respect to semimartingale, the ItO formula for semimartingales, etc. At that time in stochastic calculus (theory of martingales), the main object was the square integrable martingale. In a short time, this theory was applied to such areas as nonlinear filtering, optimal stochastic control, statistics for diffusion type processes. In the first edition of these volumes, the stochastic calculus, based on square integrable martingale theory, was presented in detail with the proof of the Doob-Meyer decomposition for submartingales and the description of a structure for stochastic integrals. In the first volume ('General Theory') these results were used for a presentation of further important facts such as the Girsanov theorem and its generalizations, theorems on the innovation pro cesses, structure of the densities (Radon-Nikodym derivatives) for absolutely continuous measures being distributions of diffusion and Itô-type processes, and existence theorems for weak and strong solutions of stochastic differential equations. All the results and facts mentioned above have played a key role in the derivation of 'general equations' for nonlinear filtering, prediction, and smoothing of random processes. 448 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783642083662

Titel
Statistics of Random Processes
Autor
Robert S. Liptser
Verlag
Springer Berlin Heidelberg Dez 2010
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3642083668
ISBN-13
9783642083662
Auflage
2. Auflage
Artikelgewicht
674 Gramm
Abmessungen
235x155x25 mm

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