Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings

Sprache: Englisch

Verlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2009

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This volume gives a unified presentation of stochastic analysis for continuous and discontinuous stochastic processes, in both discrete and continuous time. It is mostly self-contained and accessible to graduate students and researchers having already received a basic training in probability. The simultaneous treatment of continuous and jump processes is done in the framework of normal martingales; that includes the Brownian motion and compensated Poisson processes as specific cases. In particular, the basic tools of stochastic analysis (chaos representation, gradient, divergence, integration by parts) are presented in this general setting. Applications are given to functional and deviation inequalities and mathematical finance.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9783642023798

Titel
Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings
Autor
Nicolas Privault
Verlag
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE
Veröffentlichungsjahr
2009
Zustand
New
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
3642023797
ISBN-13
9783642023798
Ausgabe
2009 ed.

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