Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes

Sprache: Englisch

Verlag: Elsevier Science & Technology, ISTE Press - Elsevier, 2018

1785482459 / 9781785482458

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes presents the main tools necessary to characterize Gaussian processes. The book focuses on the particular case of the linear combination of independent fractional and sub-fractional Brownian motions with different Hurst indices. Stochastic integration with respect to these processes is considered, as is the study of the existence and uniqueness of solutions of related SDE's. Applications in finance and statistics are also explored, with each chapter supplying a number of exercises to illustrate key concepts. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781785482458

Titel
Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes
Autor
Yuliya Mishura
Verlag
Elsevier Science & Technology, ISTE Press - Elsevier
Erscheinungsjahr
2018
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1785482459
ISBN-13
9781785482458
Artikelgewicht
470 Gramm
Abmessungen
229x152x13 mm

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