Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
Steven Shreve
ISBN 10: 144192311X ISBN 13: 9781441923110
Verlag: Springer-Verlag New York Inc., 2010
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Beschreibung:
2010. Paperback. Series: Springer Finance. Num Pages: 550 pages, biography. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 235 x 158 x 30. Weight in Grams: 850. . . . . . Bestandsnummer des Verkäufers V9781441923110
Inhaltsangabe:
This text has grown out of a two-semester course sequence in the Carnegie Mellon Master's program in Computational Finance. It contains numerous examples, exercises, and references. It assumes the reader is familiar with differential and integral calculus and basic concepts from calculus-based probability. It does not assume familiarity with measure-theoretic probability, but rather informally develops the necessary tools from this subject within the text.
Über die Autorin bzw. den Autor:
Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Bibliografische Details
Titel: Stochastic Calculus for Finance II: ...
Verlag: Springer-Verlag New York Inc.
Erscheinungsdatum: 2010
Einband: Softcover
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes.This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time.Master's level studentsand researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful. Bestandsnummer des Verkäufers 9781441923110
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Stochastic Calculus for Finance II | Continuous-Time Models | Steven Shreve | Taschenbuch | xix | Englisch | 2010 | Springer | EAN 9781441923110 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. Bestandsnummer des Verkäufers 107253107
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