Stochastic Calculus: A Practical Introduction

Richard Durrett

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Sprache: Englisch

Verlag: CRC Press, 1996

0849380715 / 9780849380716

Serie: Buch 6 von 7 - Probability and Stochastics

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This compact yet thorough text zeros in on the parts of the theory that are particularly relevant to applications . It begins with a description of Brownian motion and the associated stochastic calculus, including their relationship to partial differential equations. It solves stochastic differential equations by a variety of methods and studies in detail the one-dimensional case. The book concludes with a treatment of semigroups and generators, applying the theory of Harris chains to diffusions, and presenting a quick course in weak convergence of Markov chains to diffusions.The presentation is unparalleled in its clarity and simplicity. Whether your students are interested in probability, analysis, differential geometry or applications in operations research, physics, finance, or the many other areas to which the subject applies, you'll find that this text brings together the material you need to effectively and efficiently impart the practical background they need.

Bestandsnummer des Verkäufers 00106302612

Titel
Stochastic Calculus: A Practical Introduction
Autor
Richard Durrett
Verlag
CRC Press
Erscheinungsjahr
1996
Zustand
Good
Einband
Hardback
Sprache
Englisch
ISBN-10
0849380715
ISBN-13
9780849380716
Serie
Buch 6 von 7: Probability and Stochastics

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