Stochastic Limit Theory : An Introduction for Econometricicans

Sprache: Englisch

Verlag: OUP Oxford, 1994

0198774036 / 9780198774037

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This is a survey of the recent developments in the rapidly expanding field of asymptotic distribution theory, with a special emphasis on the problems of time dependence and heterogeneity.The book is designed to be useful on two levels. First as a textbook and reference work, giving definitions of the relevant mathematical concepts, statements, and proofs of the important results from the probability literature, and numerous examples; and second, as an account of recent work in the field of particular interest to econometricians, including a number of important new results. It is virtually self-contained, with all but the most basic technical prerequisites being explained intheir context; mathematical topics include measure theory, integration, metric spaces, and topology, with applications to random variables, and an extended treatment of conditional probability. Other subjects treated include: stochastic processes, mixing processes, martingales, mixingales, andnear-epoch dependence; the weak and strong laws of large numbers; weak convergence; and central limit theorems for nonstationary and dependent processes. The functional central limit theorem and its ramifications are covered in detail, including an account of the theoretical underpinnings (the weak convergence of measures on metric spaces), Brownian motion, the multivariate invariance principle, and convergence to stochastic integrals. This material is of special relevance to the theory ofcointegration.

Bestandsnummer des Verkäufers 9780198774037

Titel
Stochastic Limit Theory : An Introduction for Econometricicans
Autor
Arnold I. Davidson
Verlag
OUP Oxford
Veröffentlichungsjahr
1994
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0198774036
ISBN-13
9780198774037
Artikelgewicht
846 Gramm
Abmessungen
234x156x30 mm

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