Theory of Financial Risk and Derivative Pricing (Hardcover)

Jean-Philippe Bouchaud

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Sprache: Englisch

Verlag: Cambridge University Press, Cambridge, 2003

0521819164 / 9780521819169

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Hardcover. Summarizing market data developments, some inspired by statistical physics, this book explains how to better predict the actual behavior of financial markets with respect to asset allocation, derivative pricing and hedging, and risk control. Risk control and derivative pricing are major concerns to financial institutions. The need for adequate statistical tools to measure and anticipate amplitude of potential moves of financial markets is clearly expressed, in particular for derivative markets. Classical theories, however, are based on assumptions leading to systematic (sometimes dramatic) underestimation of risks. First edition Hb (2000): 0-521-78232-5 Summarizes recent theoretical developments inspired by statistical physics in the description of the potential moves in financial markets, and its application to derivative pricing and risk control. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780521819169

Titel
Theory of Financial Risk and Derivative Pricing (Hardcover)
Autor
Jean-Philippe Bouchaud
Verlag
Cambridge University Press, Cambridge
Erscheinungsjahr
2003
Zustand
new
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
0521819164
ISBN-13
9780521819169
Auflage
2. Auflage

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