Theory of Financial Risk and Derivative Pricing (Paperback)

Jean-Philippe Bouchaud

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Sprache: Englisch

Verlag: Cambridge University Press, Cambridge, 2009

0521741866 / 9780521741866

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Paperback. Risk control and derivative pricing have become of major concern to financial institutions, and there is a real need for adequate statistical tools to measure and anticipate the amplitude of the potential moves of the financial markets. Summarising theoretical developments in the field, this 2003 second edition has been substantially expanded. Additional chapters now cover stochastic processes, Monte-Carlo methods, Black-Scholes theory, the theory of the yield curve, and Minority Game. There are discussions on aspects of data analysis, financial products, non-linear correlations, and herding, feedback and agent based models. This book has become a classic reference for graduate students and researchers working in econophysics and mathematical finance, and for quantitative analysts working on risk management, derivative pricing and quantitative trading strategies. The substantially expanded 2003 second edition of this ground-breaking book summarizes theoretical developments in statistical tools to measure financial markets. A classic reference for graduate students and researchers working in econophysics, and professionals in the analytical markets. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780521741866

Titel
Theory of Financial Risk and Derivative Pricing (Paperback)
Autor
Jean-Philippe Bouchaud
Verlag
Cambridge University Press, Cambridge
Erscheinungsjahr
2009
Zustand
new
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
0521741866
ISBN-13
9780521741866
Auflage
2. Auflage

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