Time Series Analysis of Long Memory versus Structural Breaks : A Time-Varying Memory Approach

Sprache: Englisch

Verlag: VDM Verlag Dr. Müller, 2010

3639246012 / 9783639246018

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Several real world processes exhibit a very slowly decaying dependence over time, e.g. river flow data, tree ring width data, or stock volatility. In the time series literature this phenomenon is known as long memory or long range dependence. An alternative view are structural breaks occurring over time that make the process appear to have long memory, but in fact it does not. This work gives a brief introduction to univariate time series analysis and then studies the long memory versus structural breaks debate. A detailed study of an error duration model gives a nice view of stochastic processes in general and sheds new light on the aforementioned controversy. After presenting various estimators and tests for long range dependence, a chapter with applications compares short and long memory models for financial data. The contribution of this work is a model for time-varying (long) memory and herewith tries to unify the concurring views of long memory and structural breaks. This book is intended for readers interested in applied math and statistics, in particular time series analysis.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783639246018

Titel
Time Series Analysis of Long Memory versus Structural Breaks : A Time-Varying Memory Approach
Autor
Georg M. Goerg
Verlag
VDM Verlag Dr. Müller
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3639246012
ISBN-13
9783639246018
Artikelgewicht
178 Gramm
Abmessungen
220x150x7 mm

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