Uncertain Volatility Models

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Berlin Heidelberg Apr 2002, 2002

3540426574 / 9783540426578

Serie: Buch 7 von 53 - Springer Finance

Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, DeutschlandBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book introduces Uncertain Volatility Models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain Volatility Models place subjective constraints such as upper and lower bounds on volatility and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book is for graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The accompanying CD contains the source code of a C++ implementation of the algorithms presented in the book. 256 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783540426578

Titel
Uncertain Volatility Models
Autor
Robert Buff
Verlag
Springer Berlin Heidelberg Apr 2002
Erscheinungsjahr
2002
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3540426574
ISBN-13
9783540426578
Artikelgewicht
394 Gramm
Abmessungen
235x155x15 mm
Serie
Buch 7 von 53: Springer Finance

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