Univariate Tests for Time Series Models

Sprache: Englisch

Verlag: Sage Publications, Inc., 1994

080394991X / 9780803949911

Serie: Buch 77 von 194 - Quantitative Applications in the Social Sciences

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Taking a sequential approach to time-series model building, this book explores how to test for stationarity, normality, independence, linearity, model order, and properties of the residual process. The authors clearly define each testing procedure and offer examples to illustrate each concept. The authors also provide advice on how to perform the tests using different software packages. 'This provides a nice roadmap for those doing time series analysis, and the authors should be applauded for this. Their approach is straightforward and logical and I believe will be useful many practicing statisticians.' --Technometrics.

Bestandsnummer des Verkäufers 9780803949911

Titel
Univariate Tests for Time Series Models
Autor
Michel Terraza
Verlag
Sage Publications, Inc.
Erscheinungsjahr
1994
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
080394991X
ISBN-13
9780803949911
Artikelgewicht
143 Gramm
Abmessungen
216x140x6 mm
Serie
Buch 77 von 194: Quantitative Applications in the Social Sciences

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