Volatility as an Asset Class

Sprache: Englisch

Verlag: Peter Lang AG, CH, 2015

3631655762 / 9783631655764

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Volatility derivatives are an important group of financial instruments and their list is much longer than volatility index futures and options. This book reviews methods used for measurement, estimation and forecasting volatility and presents major classes of volatility derivatives and their possible applications in investment strategies and portfolio optimization. Since volatility is not constant, its term structure and the phenomenon of the volatility risk premium are discussed in view of the permanently instable relation between realized and implied volatility. The study proposes a method to use this information in the process of forecasting future values of volatility.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9783631655764

Titel
Volatility as an Asset Class
Autor
Pawel Sakowski, Juliusz Jablecki, Robert Slepaczuk, Ryszard Kokoszczynski, Piotr Wójcik
Verlag
Peter Lang AG, CH
Veröffentlichungsjahr
2015
Zustand
New
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
3631655762
ISBN-13
9783631655764
Artikelgewicht
240 Gramm

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