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Bibliografische Details

Titel: Volatility: New Estimation Techniques for Pricing Derivatives
Verlag: Risk Books
Erscheinungsjahr: 1998
Sprache: Englisch
ISBN-10: 1899332464
ISBN-13: 9781899332465
Einband: Paperback
Zustand: Used; Very Good

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Inhaltsangabe

Book by None

Rese�a del editor

This text contains a single source of knowledge designed to resolve any question in the area of stochastic volatility. Over 30 articles are presented in seven sections, addressing issues from making GARCH work to the future of stochastic volatility option pricing research. Chapters cover such subjects as: modelling stochastic volatility; multivariate GARCH modelling ofasset returns; ARCH modelling in finance; the impact of firm specific news on implied volatilities; the informational content of implied volatility; and implied volatility skews and stock index skewness and Kurtosis implied by S&P 500 index option prices. The articles were selected and introduced by leading theoretician, Robert Jarrow.

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