Volatility Surface and Term Structure : High-profit Options Trading Strategies

Sprache: Englisch

Verlag: Taylor & Francis Ltd Aug 2013, 2013

0415826209 / 9780415826204

Serie: Buch 2 von 21 - Routledge Advances in Risk Management

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Neuware - This book provides different financial models based on options to predict underlying asset price and design the risk hedging strategies. Authors of the book have made theoretical innovation to these models to enable the models to be applicable to real market. The book also introduces risk management and hedging strategies based on different criterions. These strategies provide practical guide for real option trading. This book studies the classical stochastic volatility and deterministic volatility models. For the former, the classical Heston model is integrated with volatility term structure. The correlation of Heston model is considered to be variable. For the latter, the local volatility model is improved from experience of financial practice. The improved local volatility surface is then used for price forecasting. VaR and CVaR are employed as standard criterions for risk management. The options trading strategies are also designed combining different types of options and they have been proven to be profitable in real market. This book is a combination of theory and practice.Users will find the applications of these financial models in real market to be effective and efficient.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780415826204

Titel
Volatility Surface and Term Structure : High-profit Options Trading Strategies
Autor
Kin Keung (Shaanxi Normal University Lai
Verlag
Taylor & Francis Ltd Aug 2013
Erscheinungsjahr
2013
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0415826209
ISBN-13
9780415826204
Artikelgewicht
308 Gramm
Abmessungen
242x164x13 mm
Serie
Buch 2 von 21: Routledge Advances in Risk Management

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