Yield Curve Modeling

Sprache: Englisch

Verlag: Palgrave Macmillan UK, 2005

1403947260 / 9781403947260

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book will give the reader insight into how to model yield curves in our incomplete and imperfect financial markets. An extensive list of yield curve models are shown and discussed. Using actual market instruments, these models are then applied and the different yield curves are compared. It is assumed that the reader has a basic understanding of the financial instruments available in the market. Various issues that have to be taken into account in practice are discussed, like daycount conventions, business-day rules, the credit quality of the instrument and liquidity to name but a few. It is also shown how yield curves can be used to estimate credit spreads and country risk premiums. Creating a yield curve model has some implications in risk management. Specifically - the model, operational, liquidity and basis risks are discussed.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781403947260

Titel
Yield Curve Modeling
Autor
Y. Stander
Verlag
Palgrave Macmillan UK
Veröffentlichungsjahr
2005
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1403947260
ISBN-13
9781403947260
Artikelgewicht
464 Gramm
Abmessungen
242x162x19 mm

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