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Verlag: Ostfildern, Verlag Fink-Kümmerly u. Frey, 2005
ISBN 10: 3771806186ISBN 13: 9783771806187
Anbieter: Antiquariat Richart Kulbach, Heidelberg, Deutschland
Buch
Kl. 8° quer, Spiralbindung. 1. Aufl. Mosellandtouristik. 64 Seiten. Mit vielen farbigen Abbildungen und Karten. 1: 50.000. Sehr gut erhalten. 30626 3771806186 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 91.
Verlag: Diplom.De, 2003
ISBN 10: 3838671856ISBN 13: 9783838671857
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Betriebliche Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:In meiner Arbeit geht es darum, die traditionellen Performancemaße wie Jensen, Treynor und Sharpe vorzustellen sowie die Kritik an diesen traditionellen Maßzahlen. Anschließend werden fünf neuere Methoden der Performancemessung vorgestellt (Portfolio change measure, 3-factor model, 4-factor model, characteristic based benchmark, conditional performance evaluation) und der Unterschied bzw. die Verbesserung dieser neuen Methoden zu den traditionellen Methoden dargestellt. Des weiteren werden die Unterschiede der neueren Maßzahlen zueinander herausgearbeitet.Ein Ziel meiner Diplomarbeit war es, unter anderem die zurzeit aktuellsten Performance-Messmethoden für Investmentfonds vorzustellen und deren Funktionsweise zu erläutern. Weiterhin sollten aufbauend auf der Kritik an traditionellen Maßen die Verbesserungen dieser neuen Performance-Methoden zu herkömmlichen Maßen dargestellt werden. Worin ist die Kritik an traditionellen Maßzahlen begründet und inwieweit werden die neuen Messmethoden dieser Kritik gerecht In welchen Punkten unterscheiden sich die neueren Messmethoden voneinander und von den traditionellen Maßen Zur Lösung dieser Fragen habe ich meine Diplomarbeit in vier große Kapitel eingeteilt. In Kapitel I geht es vor allem um die Unterscheidung von aktivem und passivem Portefeuillemanagement. Welche Sichtweisen von Fondsmanagern generieren welche Art von Fonds Kapitel II beschreibt die traditionellen Performance-Maße sowie deren Funktionsweisen und gleichzeitig werden die am häufigsten geäußerten Kritikpunkte an diesen Messmethoden dargestellt. Kapitel III beinhaltet die Beschreibung von vier neueren Performance-Maßen, deren Funktionsweisen und Verbesserungen zu traditionellen Maßen. Das letzte Kapitel IV ist ein Resümee, das noch einmal die grundlegenden Unterschiede zwischen den neueren Performance-Maßen, als auch die Verschiedenheit der neueren Performance-Maße zu den traditionellen Maßen darstellen soll.Um überhaupt über die Performance von Investmentfonds diskutieren zu können, ist es unerlässlich, das, was evaluiert werden soll, nämlich ein bestimmter Fonds, genauer zu durchleuchten. Ebenso wichtig ist es zu verstehen, was diesen Fonds ausmacht, was ihn von anderen Fonds unterscheidet und welche Vor- und Nachteile verschiedene Fondskategorien im Hinblick auf die Erzielung einer abnormalen Performance haben.In diesem Rahmen interessant ist auch die Frage: Was für finanzwirtschaftliche Sichtweisen (Denkhaltungen) von Fondsmanagern generieren welche Art von Fonds oder Investmentstrategien Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:I.Allgemeines1.Einleitung11.1 Aktives Portefeuillemanagement21.2Passives Portefeuillemanagement31.3Aktiv gemanagte Fonds41.4Passiv gemanagte Fonds61.5Performance-Messung8II.Probleme mit traditionellen Maßzahlen2.Traditionelle Performance Maßzahlen92.1Der Sharpe Performance Index (PIS)102.2Der Treynor Performance Index (PIT)112.3Das Jensen Maß (PIJ)152.4Die Beziehung zwischen Treynor und Jensen Maß162.5Das Treynor-Mazuy Maß (TM)183.Kritik an den traditionellen Performancemaßen193.1Rolls Kritik an empirischen CAPM-Studien193.2Jensen Maß und Markttiming223.3Jensen Maß und zeitvariierendes Beta243.4Renditenanomalien24III.Neuere Performance-Messmethoden4.Portfolio Change Measure (PCM)264.1Einleitung264.2Portefeuille-Bewertung anhand der Portefeuille-Zusammensetzung274.3Probleme bei der Verwendung der PCM284.4Vorgehensweise bei der Berechnung der PCM28.
Verlag: Diplomarbeiten Agentur diplom.de, 2003
ISBN 10: 3838671856ISBN 13: 9783838671857
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
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Zustand: New.
Verlag: Diplom.de, 2003
ISBN 10: 3838671856ISBN 13: 9783838671857
Anbieter: PBShop.store US, Wood Dale, IL, USA
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PAP. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Verlag: diplom.de, 2003
ISBN 10: 3838671856ISBN 13: 9783838671857
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Zustand: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Verlag: diplom.de 2003-09, 2003
ISBN 10: 3838671856ISBN 13: 9783838671857
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
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PF. Zustand: New.
Verlag: GRIN Verlag|diplom.de, 2003
ISBN 10: 3838671856ISBN 13: 9783838671857
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
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Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Leopold-Franzens-Universitaet Innsbruck (Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultaet, Betriebliche Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:E.
Verlag: Diplom.de, 2003
ISBN 10: 3838671856ISBN 13: 9783838671857
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PAP. Zustand: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
Verlag: Diplom.De Sep 2003, 2003
ISBN 10: 3838671856ISBN 13: 9783838671857
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Betriebliche Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:In meiner Arbeit geht es darum, die traditionellen Performancemaße wie Jensen, Treynor und Sharpe vorzustellen sowie die Kritik an diesen traditionellen Maßzahlen. Anschließend werden fünf neuere Methoden der Performancemessung vorgestellt (Portfolio change measure, 3-factor model, 4-factor model, characteristic based benchmark, conditional performance evaluation) und der Unterschied bzw. die Verbesserung dieser neuen Methoden zu den traditionellen Methoden dargestellt. Des weiteren werden die Unterschiede der neueren Maßzahlen zueinander herausgearbeitet.Ein Ziel meiner Diplomarbeit war es, unter anderem die zurzeit aktuellsten Performance-Messmethoden für Investmentfonds vorzustellen und deren Funktionsweise zu erläutern. Weiterhin sollten aufbauend auf der Kritik an traditionellen Maßen die Verbesserungen dieser neuen Performance-Methoden zu herkömmlichen Maßen dargestellt werden. Worin ist die Kritik an traditionellen Maßzahlen begründet und inwieweit werden die neuen Messmethoden dieser Kritik gerecht In welchen Punkten unterscheiden sich die neueren Messmethoden voneinander und von den traditionellen Maßen Zur Lösung dieser Fragen habe ich meine Diplomarbeit in vier große Kapitel eingeteilt. In Kapitel I geht es vor allem um die Unterscheidung von aktivem und passivem Portefeuillemanagement. Welche Sichtweisen von Fondsmanagern generieren welche Art von Fonds Kapitel II beschreibt die traditionellen Performance-Maße sowie deren Funktionsweisen und gleichzeitig werden die am häufigsten geäußerten Kritikpunkte an diesen Messmethoden dargestellt. Kapitel III beinhaltet die Beschreibung von vier neueren Performance-Maßen, deren Funktionsweisen und Verbesserungen zu traditionellen Maßen. Das letzte Kapitel IV ist ein Resümee, das noch einmal die grundlegenden Unterschiede zwischen den neueren Performance-Maßen, als auch die Verschiedenheit der neueren Performance-Maße zu den traditionellen Maßen darstellen soll.Um überhaupt über die Performance von Investmentfonds diskutieren zu können, ist es unerlässlich, das, was evaluiert werden soll, nämlich ein bestimmter Fonds, genauer zu durchleuchten. Ebenso wichtig ist es zu verstehen, was diesen Fonds ausmacht, was ihn von anderen Fonds unterscheidet und welche Vor- und Nachteile verschiedene Fondskategorien im Hinblick auf die Erzielung einer abnormalen Performance haben.In diesem Rahmen interessant ist auch die Frage: Was für finanzwirtschaftliche Sichtweisen (Denkhaltungen) von Fondsmanagern generieren welche Art von Fonds oder Investmentstrategien Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:I.Allgemeines1.Einleitun g11.1Aktives Portefeuillemanagement21.2Passives Portefeuillemanagement31.3Aktiv gemanagte Fonds41.4Passiv gemanagte Fonds61.5Performance-Messung8II.Probleme mit traditionellen Maßzahlen2.Traditionelle Performance Maßzahlen92.1Der Sharpe Performance Index (PIS)102.2Der Treynor Performance Index (PIT)112.3Das Jensen Maß (PIJ)152.4Die Beziehung zwischen Treynor und Jensen Maß162.5Das Treynor-Mazuy Maß (TM)183.Kritik an den traditionellen Performancemaßen193.1Rolls Kritik an empirischen CAPM-Studien193.2Jensen Maß und Markttiming223.3Jensen Maß und zeitvariierendes Beta243.4Renditenanomalien24III.Neuere Performance-Messmethoden4.Portfolio Change Measure (PCM)264.1Einleitung264.2Portefeuille-Bewertung anhand der Portefeuille-Zusammensetzung274.3Probleme bei der Verwendung der PCM284.4Vorgehensweise bei der Berechnung der PCM28. 84 pp. Deutsch.