Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin / Heidelberg, 2000
ISBN 10: 3540639292 ISBN 13: 9783540639299
Anbieter: Better World Books, Mishawaka, IN, USA
Zustand: Good. Former library copy. Pages intact with minimal writing/highlighting. The binding may be loose and creased. Dust jackets/supplements are not included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good.
hardcover. Zustand: Good. Connecting readers with great books since 1972! Used textbooks may not include companion materials such as access codes, etc. May have some wear or writing/highlighting. We ship orders daily and Customer Service is our top priority!
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Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2006
ISBN 10: 3540307826 ISBN 13: 9783540307822
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
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hardcover. Zustand: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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Sprache: Englisch
Verlag: Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2001
ISBN 10: 3540639292 ISBN 13: 9783540639299
Anbieter: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Deutschland
gebundene Ausgabe. Zustand: Sehr gut. Stochastic Modelling and Applied Probability, Band 5. Zust: Gutes Exemplar. XV, 427 Seiten, Englisch 768g.
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Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Zustand: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 424 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | At the end of 1960s and the beginning of 1970s, when the Russian version of this book was written, the 'general theory of random processes' did not operate widely with such notions as semimartingale, stochastic integral with respect to semimartingale, the Ito formula for semimartingales, etc. At that time in stochastic calculus (theory of martingales), the main object was the square integrable martingale. In a short time, this theory was applied to such areas as nonlinear filtering, optimal stochastic control, statistics for diffusion type processes. In the first edition of these volumes, the stochastic calculus, based on square integrable martingale theory, was presented in detail with the proof of the Doob-Meyer decomposition for submartingales and the description of a structure for stochastic integrals. In the first volume ('General Theory') these results were used for a presentation of further important facts such as the Girsanov theorem and its generalizations, theorems on the innovation pro cesses, structure of the densities (Radon-Nikodym derivatives) for absolutely continuous measures being distributions of diffusion and ItO-type processes, and existence theorems for weak and strong solutions of stochastic differential equations. All the results and facts mentioned above have played a key role in the derivation of 'general equations' for nonlinear filtering, prediction, and smoothing of random processes.
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
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Zustand: New. pp. 812.
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