Lossagk (23 Ergebnisse)

Halbleinen. Zustand: Befriedigend. 2. Aufl. 93 S. : mit 35 Abb. ; 21cm Zustand: Leinenrücken stark verschlissen und teils an den Kanten offen, Kopfschnitt leicht fleckig, mit privater Widmung, Kunstdruckpapier hell und sauber. --- Inhalt: Eine Schriftenreihe über akteulle Probleme der Verkehrssicherheit. Über Unfallursachen, illustriert ROS3-4 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 200.…

Hardback. Zustand: New. Modern Finance and Risk Management is dedicated to our colleague, academic mentor, and adviser Professor Hermann Locarek-Junge. During his academic career, Hermann Locarek-Junge published several important contributions to the field of risk management and portfolio management and served as the chairman and board member of the German Finance Association (DGF) and the Data Science Society (Gesellschaft für Klassifikation).A short foreword by the mentors of Hermann Locarek-Junge and an introduction by the editors mark the beginning of the Festschrift. The first section on Modern Finance includes chapters on asset management, entrepreneurship, and behavioural finance. The second section on Modern Risk Management contains seven contributions covering considerations of risk measurement, risk management, and regulation. Finally, the third section includes topics on commodities and energy finance.This Festschrift comprises 20 original contributions of notable scholars in finance who have worked with Hermann Locarek-Junge over the last four decades. Due to numerous connections to practice and applications, Modern Finance and Risk Management is relevant and attractive not only to academics and researchers but also to practitioners in industry and banking.…

Hardback. Zustand: New. Modern Finance and Risk Management is dedicated to our colleague, academic mentor, and adviser Professor Hermann Locarek-Junge. During his academic career, Hermann Locarek-Junge published several important contributions to the field of risk management and portfolio management and served as the chairman and board member of the German Finance Association (DGF) and the Data Science Society (Gesellschaft für Klassifikation).A short foreword by the mentors of Hermann Locarek-Junge and an introduction by the editors mark the beginning of the Festschrift. The first section on Modern Finance includes chapters on asset management, entrepreneurship, and behavioural finance. The second section on Modern Risk Management contains seven contributions covering considerations of risk measurement, risk management, and regulation. Finally, the third section includes topics on commodities and energy finance.This Festschrift comprises 20 original contributions of notable scholars in finance who have worked with Hermann Locarek-Junge over the last four decades. Due to numerous connections to practice and applications, Modern Finance and Risk Management is relevant and attractive not only to academics and researchers but also to practitioners in industry and banking.…

PF. Zustand: New.

Zustand: New. In English.

Zustand: New. In German.

mit 65 Abbildungen, nebst einem Geleitwort des Schwimmwarts der D.T. Emil Bitsch, softcover, Format 19,5 x 13,5cm guter Zustand, Schutzumschlag leicht beschädigt de 100 S. 490 g.

Paperback. Zustand: Brand New. 48 pages. German language. 10.98x8.27x0.12 inches. In Stock.

Zustand: New. pp. 1058.

Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben. 52 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Innerhalb der Betriebswirtschaftslehre stellt die Unternehmensbewertung eine durch erhebliche Methodenvielfalt gekennzeichnete Disziplin dar. Das Abstellen auf den Zukunftserfolgswert eines Unternehmens ist in der Wissenschaft unumstritten. Neben der Schätzung zukünftiger Zahlungsmittelüberschüsse des Unternehmens (Cash Flows) ist für die Anwendung dieser Methode die Bestimmung des periodenspezifischen risikoangepassten Kapitalisierungszinssatzes notwendig. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) bildet dabei noch immer ein zentrales Kapitalmarktmodell für die Ableitung erwarteter Eigenkapitalrenditen. Für die Anwendung des CAPM muss das systematische Risiko eines Unternehmens, gemessen durch das CAPM-Beta, bekannt sein. Die Bestimmung des unternehmensspezifischen CAPM-Betas erfolgt üblicherweise mithilfe von Aktienrenditen des Bewertungsobjekts. Der überwiegende Teil deutscher Unternehmen ist jedoch nicht an einer Wertpapierbörse gelistet, so dass die Ableitung des systematischen Risikos alternativ erfolgen muss. Die vorliegende Arbeit setzt hierbei mit zwei Forschungsfragen an: Ist ein synthetisches Peer Group-Beta ein geeigneter Stellvertreter für das unternehmensspezifische systematische Risiko und welche auf testierten Unternehmensjahresabschlüssen basierenden Kennzahlen sind Determinanten für die Erklärung des systematischen Risikos Dafür werden in der Arbeit die Grundlagen der Unternehmensbewertung sowie verschiedener Kapitalmarktmodelle dargestellt. Es schließen sich eine theoretische Analyse der rechnungswesenbasierten Bestimmungsfaktoren und eine empirische Analyse der Determinanten für die Schätzung des systematischen Risikos an. Abschließend werden die beiden zentralen Forschungsfragen jeweils durch ein empirisches Untersuchungsmodell anhand von Daten des deutschen Kapitalmarkts beantwortet. 336 pp. Deutsch.…

Zustand: New. Print on Demand pp. 1058.

Kartoniert / Broschiert. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Weidmueller AnneAnne Weidmueller, Dipl.-Kffr.: Studium der Betriebswirtschaft an der TU Dresden danach bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung taetig. Sven Lossagk, Dipl.-Kfm.: Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium der Betriebswirtsch.…

Zustand: New. PRINT ON DEMAND pp. 1058.

Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfaengen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen fuer die historische wie auch die disziplingeschichtliche.…

Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfaengen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen fuer die historische wie auch die disziplingeschichtliche.…

Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. &Uumlber den AutorSven Lo&szligagk, Jahrgang 1979, studierte nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung zum Bankkaufmann von 2002 bis 2007 Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universit&aumlt Dresden mit Abschluss als D.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 52 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Innerhalb der Betriebswirtschaftslehre stellt die Unternehmensbewertung eine durch erhebliche Methodenvielfalt gekennzeichnete Disziplin dar. Das Abstellen auf den Zukunftserfolgswert eines Unternehmens ist in der Wissenschaft unumstritten. Neben der Schätzung zukünftiger Zahlungsmittelüberschüsse des Unternehmens (Cash Flows) ist für die Anwendung dieser Methode die Bestimmung des periodenspezifischen risikoangepassten Kapitalisierungszinssatzes notwendig. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) bildet dabei noch immer ein zentrales Kapitalmarktmodell für die Ableitung erwarteter Eigenkapitalrenditen. Für die Anwendung des CAPM muss das systematische Risiko eines Unternehmens, gemessen durch das CAPM-Beta, bekannt sein. Die Bestimmung des unternehmensspezifischen CAPM-Betas erfolgt üblicherweise mithilfe von Aktienrenditen des Bewertungsobjekts. Der überwiegende Teil deutscher Unternehmen ist jedoch nicht an einer Wertpapierbörse gelistet, so dass die Ableitung des systematischen Risikos alternativ erfolgen muss. Die vorliegende Arbeit setzt hierbei mit zwei Forschungsfragen an: Ist ein synthetisches Peer Group-Beta ein geeigneter Stellvertreter für das unternehmensspezifische systematische Risiko und welche auf testierten Unternehmensjahresabschlüssen basierenden Kennzahlen sind Determinanten für die Erklärung des systematischen Risikos Dafür werden in der Arbeit die Grundlagen der Unternehmensbewertung sowie verschiedener Kapitalmarktmodelle dargestellt. Es schließen sich eine theoretische Analyse der rechnungswesenbasierten Bestimmungsfaktoren und eine empirische Analyse der Determinanten für die Schätzung des systematischen Risikos an. Abschließend werden die beiden zentralen Forschungsfragen jeweils durch ein empirisches Untersuchungsmodell anhand von Daten des deutschen Kapitalmarkts beantwortet.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 336 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. Experimentelle Beiträge zur Bestgestaltung der Handarbeit | auf Grund von Studien im Psychotechnischen Versuchsfeld und von Betriebskontrollen | Helmut Lossagk | Taschenbuch | 48 S. | Deutsch | Springer-Verlag GmbH | EAN 9783662313862 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. …

Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Innerhalb der Betriebswirtschaftslehre stellt die Unternehmensbewertung eine durch erhebliche Methodenvielfalt gekennzeichnete Disziplin dar. Das Abstellen auf den Zukunftserfolgswert eines Unternehmens ist in der Wissenschaft unumstritten. Neben der Schätzung zukünftiger Zahlungsmittelüberschüsse des Unternehmens (Cash Flows) ist für die Anwendung dieser Methode die Bestimmung des periodenspezifischen risikoangepassten Kapitalisierungszinssatzes notwendig. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) bildet dabei noch immer ein zentrales Kapitalmarktmodell für die Ableitung erwarteter Eigenkapitalrenditen. Für die Anwendung des CAPM muss das systematische Risiko eines Unternehmens, gemessen durch das CAPM-Beta, bekannt sein. Die Bestimmung des unternehmensspezifischen CAPM-Betas erfolgt üblicherweise mithilfe von Aktienrenditen des Bewertungsobjekts. Der überwiegende Teil deutscher Unternehmen ist jedoch nicht an einer Wertpapierbörse gelistet, so dass die Ableitung des systematischen Risikos alternativ erfolgen muss. Die vorliegende Arbeit setzt hierbei mit zwei Forschungsfragen an: Ist ein synthetisches Peer Group-Beta ein geeigneter Stellvertreter für das unternehmensspezifische systematische Risiko und welche auf testierten Unternehmensjahresabschlüssen basierenden Kennzahlen sind Determinanten für die Erklärung des systematischen Risikos Dafür werden in der Arbeit die Grundlagen der Unternehmensbewertung sowie verschiedener Kapitalmarktmodelle dargestellt. Es schließen sich eine theoretische Analyse der rechnungswesenbasierten Bestimmungsfaktoren und eine empirische Analyse der Determinanten für die Schätzung des systematischen Risikos an. Abschließend werden die beiden zentralen Forschungsfragen jeweils durch ein empirisches Untersuchungsmodell anhand von Daten des deutschen Kapitalmarkts beantwortet.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. Die Bewertung nicht börsennotierter Unternehmen | Eine empirische Untersuchung zur Erklärung des systematischen Risikos mittels rechnungswesenbasierter Daten | Sven Loßagk | Taschenbuch | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken, Bd. 90 | 336 S. | Deutsch | 2014 | Josef Eul Verlag GmbH | EAN 9783844103137 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.…