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Nonlinear Financial Econometrics : Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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Nonlinear Financial Econometrics
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
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Financial Econometrics Modeling
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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Nonlinear Financial Econometrics
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Sprache: Englisch
Verlag: Palgrave Macmillan 2011-01-01, 2011
ISBN 10: 1349328944 ISBN 13: 9781349328949
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
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Nonlinear Financial Econometrics : Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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Nonlinear Financial Econometrics: Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Financial Econometrics Modeling: Derivatives Pricing, Hedge Funds and Term Structure Models
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Financial Econometrics Modeling : Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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In den WarenkorbGebunden. Zustand: New. TURAN GOKCEN BALI David Krell Chair Professor of Finance at Baruch College and the Graduate School and University Center of the City University of New York, USA.RAMZI BEN-ABDALLAH Assistant Professor at the Department of Finance at the School of Management,.
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Sprache: Englisch
Verlag: Palgrave Macmillan UK, Palgrave Macmillan UK Jan 2011, 2011
ISBN 10: 1349328944 ISBN 13: 9781349328949
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 220 pp. Englisch.
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Nonlinear Financial Econometrics : Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Financial Econometrics Modeling : Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Nonlinear Financial Econometrics : Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Nonlinear Financial Econometrics : Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
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In den WarenkorbGebunden. Zustand: New. DAVID E. ALLEN Professor of Finance at Edith Cowan University, Perth, Western Australia ROBERT D. BROOKS Professor in the Department of Econometrics and Business Statistics at Monash University, Australia BIDISHA CHAKRABARTY Associate Professor of Finance a.
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Nonlinear Financial Econometrics : Forecasting Models, Computational and Bayesian Models
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Financial Econometrics Modeling : Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
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Financial Econometrics Modeling : Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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