9780195380613 - asset pricing and portfolio choice theory (financial management association survey and synthesis series) von back, kerry (21 Ergebnisse)
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Zustand: New. 2010. 1st Edition. Hardcover. This book covers the classical results on single-period, discrete-time, and continuous-time models of portfolio choice and asset pricing. It also treats asymmetric information, production models, various proposed explanations for the equity premium puzzle, and topics important for beha…vioral finance. Series: Financial Management Association Survey & Synthesis Series. Num Pages: 504 pages, 10 line drawings. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 165 x 241 x 28. Weight in Grams: 830. . . . . .
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Zustand: New. 2010. 1st Edition. Hardcover. This book covers the classical results on single-period, discrete-time, and continuous-time models of portfolio choice and asset pricing. It also treats asymmetric information, production models, various proposed explanations for the equity premium puzzle, and topics important for beha…vioral finance. Series: Financial Management Association Survey & Synthesis Series. Num Pages: 504 pages, 10 line drawings. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 165 x 241 x 28. Weight in Grams: 830. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Hardback. Zustand: New. This book is intended as a textbook for Ph.D. students in finance and as a reference book for academics. It is written at an introductory level but includes detailed proofs and calculations as section appendices. It covers the classical results on single-period, discrete-time, and continuous-time models.…It also treats various proposed explanations for the equity premium and risk-free rate puzzles: persistent heterogeneous idiosyncratic risks, internal habits, external habits, and recursive utility. Most of the book assumes rational behavior, but two topics important for behavioral finance are covered: heterogeneous beliefs and non-expected-utility preferences. There are also chapters on asymmetric information and production models. The book includes numerous exercises designed to provide practice with the concepts and also to introduce additional results. Each chapter concludes with a notes and references section that supplies references to additional developments in the field.
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Hardback. Zustand: New. This book is intended as a textbook for Ph.D. students in finance and as a reference book for academics. It is written at an introductory level but includes detailed proofs and calculations as section appendices. It covers the classical results on single-period, discrete-time, and continuous-time models.…It also treats various proposed explanations for the equity premium and risk-free rate puzzles: persistent heterogeneous idiosyncratic risks, internal habits, external habits, and recursive utility. Most of the book assumes rational behavior, but two topics important for behavioral finance are covered: heterogeneous beliefs and non-expected-utility preferences. There are also chapters on asymmetric information and production models. The book includes numerous exercises designed to provide practice with the concepts and also to introduce additional results. Each chapter concludes with a notes and references section that supplies references to additional developments in the field.
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. In Asset Pricing and Portfolio Choice Theory, Kerry E. Back at last offers what is at once a welcoming introduction to and a comprehensive overview of asset pricing. Useful as a textbook for graduate students in finance, with extensive exercises and a solutions manual available for professors,… the book will also serve as an essential reference for scholars and professionals, as it includes detailed proofs and calculations as section appendices.Topics covered include the classical results on single-period, discrete-time, and continuous-time models, as well as various proposed explanations for the equity premium and risk-free rate puzzlesand chapters on heterogeneous beliefs, asymmetric information, non-expected utility preferences, and production models. The book includes numerous exercises designed to provide practice with the concepts and to introduce additional results. Each chapter concludes with a notes and references section that supplies pathways to additional developments in the field. This book covers the classical results on single-period, discrete-time, and continuous-time models of portfolio choice and asset pricing. It also treats asymmetric information, production models, various proposed explanations for the equity premium puzzle, and topics important for behavioral finance. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Buch. Zustand: Neu. Asset Pricing and Portfolio Choice Theory | Kerry Back | Buch | Gebunden | Englisch | 2010 | OXFORD UNIV PR | EAN 9780195380613 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
