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9780387287201 - Introduction to Stochastic Integration (Universitext) von Kuo, Hui-Hsiung (20 Ergebnisse)
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Anbieter: Bay State Book Company, North Smithfield, RI, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: good. The book is in good condition with all pages and cover intact, including the dust jacket if originally issued. The spine may show light wear. Pages may contain some notes or highlighting, and there might be a "From the library of" label. Boxed set packaging, shrink wrap, or included media like CDs may be missing.
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Introduction to Stochastic Integration
Anbieter: Better World Books, Mishawaka, IN, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: Very Good. Pages intact with possible writing/highlighting. Binding strong with minor wear. Dust jackets/supplements may not be included. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good.
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Anbieter: World of Books (was SecondSale), Montgomery, IL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: Good. Item in good condition and has highlighting/writing on text. Used texts may not contain supplemental items such as CDs, info-trac etc.
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Anbieter: WorldofBooks, Goring-By-Sea, WS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Very Good. The book has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.
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Introduction to Stochastic Integration.
Sprache: Englisch
Verlag: Berlin ; New York: Springer (Universitext), 2006
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Anbieter: Antiquariat Smock, Freiburg, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Erstausgabe
Zustand: Sehr gut. Formateinband: Broschierte Ausgabe XIII, 278 S. (23,5 cm) 1st Edition; Sehr guter Zustand. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 600 [Stichwörter: Stochastik, Stochastische Integration, Brownian Motion, Stochastic Integrals for Martingales, The Ito-Formula, Multiple Wiener-Ito Integrals, Stochastic Differential Equations etc.].
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Paperback. Zustand: As new. Condition: Als nieuw. Binding: Paperback. Year: 2006. Language: Engels. Description: Lichte gebruik-/opslagsporen.
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Introduction to Stochastic Integration
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Introduction to Stochastic Integration
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Introduction to Stochastic Integration
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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Introduction to Stochastic Integration
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 278 pages. 9.00x6.00x0.50 inches. In Stock.
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Introduction to Stochastic Integration
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
Anbieter: Mispah books, Redhill, SURRE, Vereinigtes Königreich
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EUR 118,51
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Introduction to Stochastic Integration
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Humana Nov 2005, 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In the Leibniz-Newton calculus, one learns the di erentiation and integration of deterministic functions. A basic theorem in di erentiation is the chain rule, which gives the derivative of a composite of two di erentiable functions. The chain rule, when written in an inde nite integral form, yields the method of substitution. In advanced calculus, the Riemann-Stieltjes integral is de ned through the same procedure of 'partition-evaluation-summation-limit' as in the Riemann integral. In dealing with random functions such as functions of a Brownian motion, the chain rule for the Leibniz-Newton calculus breaks down. A Brownian motionmovessorapidlyandirregularlythatalmostallofitssamplepathsare nowhere di erentiable. Thus we cannot di erentiate functions of a Brownian motion in the same way as in the Leibniz-Newton calculus. In 1944 Kiyosi It o published the celebrated paper 'Stochastic Integral' in the Proceedings of the Imperial Academy (Tokyo). It was the beginning of the It o calculus, the counterpart of the Leibniz-Newton calculus for random functions. In this six-page paper, It o introduced the stochastic integral and a formula, known since then as It o's formula. The It o formula is the chain rule for the It ocalculus.Butitcannotbe expressed as in the Leibniz-Newton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di erentiable. The It o formula can be interpreted only in the integral form. Moreover, there is an additional term in the formula, called the It o correction term, resulting from the nonzero quadratic variation of a Brownian motion. 296 pp. Englisch.
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Introduction to Stochastic Integration
Sprache: Englisch
Verlag: Springer-Verlag New York Inc., 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Anbieter: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback / softback. Zustand: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Introduction to Stochastic Integration
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Zustand: New. PRINT ON DEMAND pp. 296.
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In den WarenkorbZustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a concise introduction to the theory of stochastic integration, also called the Ito calculusCloses the gap between more technically advanced books like Karatzas and Shreve (Springer) and less rigourous but more intuitive approaches such a.
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Introduction to Stochastic Integration
Sprache: Englisch
Verlag: Humana, Springer Nov 2005, 2005
ISBN 10: 0387287205 ISBN 13: 9780387287201
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The theory of stochastic integration, also called the Ito calculus, has a large spectrum of applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook on stochastic integration provides a concise introduction to the Ito calculus, and covers the constructions of Brownian motion, stochastic integrals for Brownian motion and martingales, the Ito formula, multiple Wiener-Ito integrals, stochastic differential equations, and applications to finance, filtering theory, and electric circuits.Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld 296 pp. Englisch.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Introduction to Stochastic Integration | Hui-Hsiung Kuo | Taschenbuch | Universitext | xiii | Englisch | 2005 | Humana | EAN 9780387287201 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Introduction to Stochastic Integration
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In the Leibniz-Newton calculus, one learns the di erentiation and integration of deterministic functions. A basic theorem in di erentiation is the chain rule, which gives the derivative of a composite of two di erentiable functions. The chain rule, when written in an inde nite integral form, yields the method of substitution. In advanced calculus, the Riemann-Stieltjes integral is de ned through the same procedure of 'partition-evaluation-summation-limit' as in the Riemann integral. In dealing with random functions such as functions of a Brownian motion, the chain rule for the Leibniz-Newton calculus breaks down. A Brownian motionmovessorapidlyandirregularlythatalmostallofitssamplepathsare nowhere di erentiable. Thus we cannot di erentiate functions of a Brownian motion in the same way as in the Leibniz-Newton calculus. In 1944 Kiyosi It o published the celebrated paper 'Stochastic Integral' in the Proceedings of the Imperial Academy (Tokyo). It was the beginning of the It o calculus, the counterpart of the Leibniz-Newton calculus for random functions. In this six-page paper, It o introduced the stochastic integral and a formula, known since then as It o's formula. The It o formula is the chain rule for the It ocalculus.Butitcannotbe expressed as in the Leibniz-Newton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di erentiable. The It o formula can be interpreted only in the integral form. Moreover, there is an additional term in the formula, called the It o correction term, resulting from the nonzero quadratic variation of a Brownian motion.
