9780470060698 - monte carlo frameworks: building customisable high-performance c++ applications (the wiley finance series) von duffy, daniel j.; kienitz, joerg (23 Ergebnisse)
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Zustand: New. This handy guide shows analysts how to construct, design, and implement customizable software frameworks in C++. The authors apply a number of generic frameworks that suit the needs of quantitative finance professionals. As the Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivatives, this…book is timely and practical. Series: Wiley Finance Series. Num Pages: 775 pages, Illustrations. BIC Classification: UMN; UMX. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 253 x 178 x 48. Weight in Grams: 1446. . 2009. 1st Edition. Hardcover. . . . .
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Zustand: New. This handy guide shows analysts how to construct, design, and implement customizable software frameworks in C++. The authors apply a number of generic frameworks that suit the needs of quantitative finance professionals. As the Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivatives, this…book is timely and practical. Series: Wiley Finance Series. Num Pages: 775 pages, Illustrations. BIC Classification: UMN; UMX. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 253 x 178 x 48. Weight in Grams: 1446. . 2009. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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hardcover. Zustand: Sehr gut. 784 Seiten; 9780470060698.2 Gewicht in Gramm: 500.
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Zustand: New. DANIEL J. DUFFY has been working with numerical methods in finance, industry and engineering since 1979. He has written four books on financial models and numerical methods and C++ for computational finance and he has also developed a number of new schemes .
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Hardcover. Zustand: Brand New. hardback/cd-rom edition. 352 pages. 10.00x7.00x2.00 inches. In Stock.
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Zustand: gut. 2009. Monte Carlo Frameworks: Building Customisable High-performance C++ Applications (The Wiley Finance Series) In englischer Sprache. pages.
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. This is one of the first books that describe all the steps that are needed in order to analyze, design and implement Monte Carlo applications. It discusses the financial theory as well as the mathematical and numerical background that is needed to write flexible and efficient C++ code using st…ate-of-the art design and system patterns, object-oriented and generic programming models in combination with standard libraries and tools. Includes a CD containing the source code for all examples. It is strongly advised that you experiment with the code by compiling it and extending it to suit your needs. Support is offered via a user forum on where you can post queries and communicate with other purchasers of the book. This book is for those professionals who design and develop models in computational finance. This book assumes that you have a working knowledge of C ++. This handy guide shows analysts how to construct, design, and implement customizable software frameworks in C++. The authors apply a number of generic frameworks that suit the needs of quantitative finance professionals. As the Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivatives, this book is timely and practical. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Hardcover. Zustand: Brand New. hardback/cd-rom edition. 352 pages. 10.00x7.00x2.00 inches. In Stock. This item is printed on demand.
