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9783319123721 - Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes von Belomestny, Denis; Comte, Fabienne; Genon-Catalot, Valentine; Masuda, Hiroki; Reiß, Markus (14 Ergebnisse)
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes: 2128
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Distribution Center GmbH (SDC), 2014
ISBN 10: 3319123726 ISBN 13: 9783319123721
Anbieter: Libro Co. Italia Srl, San Casciano Val di Pesa, FI, Italien
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Brossura. Zustand: fine. Heidelberg, 2014; br., pp. 304, cm 23,5x15,5. Libro.
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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L�vy Matters IV: Estimation for Discretely Observed L�vy Processes (Lecture Notes in Mathematics)
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Estimation for discretely observed Lévy processes. Lecture Notes in Mathematics; 2128.
Anbieter: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Softcover. XV, [1], 286 p. Ex-library with stamp and library-signature. GOOD condition, some traces of use. Ehem. Bibliotheksexemplar mit Signatur und Stempel. GUTER Zustand, ein paar Gebrauchsspuren. C-04547 9783319123721 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 550.
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Lévy Matters IV
Sprache: Englisch
Verlag: Springer International Publishing, 2014
ISBN 10: 3319123726 ISBN 13: 9783319123721
EUR 43,98
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In den WarenkorbKartoniert / Broschiert. Zustand: New.
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Lévy Matters: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes: Vol 4
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 2015 edition. 286 pages. 9.00x6.00x0.75 inches. In Stock.
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Lévy Matters IV : Estimation for Discretely Observed Lévy Processes
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The aim of this volume is to provide an extensive account of the most recent advances in statistics for discretely observed Lévy processes. These days, statistics for stochastic processes is a lively topic, driven by the needs of various fields of application, such as finance, the biosciences, and telecommunication. The three chapters of this volume are completely dedicated to the estimation of Lévy processes, and are written by experts in the field. The first chapter by Denis Belomestny and Markus Reiß treats the low frequency situation, and estimation methods are based on the empirical characteristic function. The second chapter by Fabienne Comte and Valery Genon-Catalon is dedicated to non-parametric estimation mainly covering the high-frequency data case. A distinctive feature of this part is the construction of adaptive estimators, based on deconvolution or projection or kernel methods. The last chapter by Hiroki Masuda considers the parametric situation. The chapters cover the main aspects of the estimation of discretely observed Lévy processes, when the observation scheme is regular, from an up-to-date viewpoint.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Lévy Matters IV | Estimation for Discretely Observed Lévy Processes | Denis Belomestny (u. a.) | Taschenbuch | Lecture Notes in Mathematics | xv | Englisch | 2014 | Springer | EAN 9783319123721 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Lévy Matters IV
Sprache: Englisch
Verlag: Springer International Publishing, Springer Nature Switzerland Dez 2014, 2014
ISBN 10: 3319123726 ISBN 13: 9783319123721
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The aim of this volume is to provide an extensive account of the most recent advances in statistics for discretely observed Lévy processes. These days, statistics for stochastic processes is a lively topic, driven by the needs of various fields of application, such as finance, the biosciences, and telecommunication. The three chapters of this volume are completely dedicated to the estimation of Lévy processes, and are written by experts in the field. The first chapter by Denis Belomestny and Markus Reiß treats the low frequency situation, and estimation methods are based on the empirical characteristic function. The second chapter by Fabienne Comte and Valery Genon-Catalon is dedicated to non-parametric estimation mainly covering the high-frequency data case. A distinctive feature of this part is the construction of adaptive estimators, based on deconvolution or projection or kernel methods. The last chapter by Hiroki Masuda considers the parametric situation. The chapters cover the main aspects of the estimation of discretely observed Lévy processes, when the observation scheme is regular, from an up-to-date viewpoint. 304 pp. Englisch.
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes (Lecture Notes in Mathematics / Lévy Matters)
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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Lévy Matters IV (eng)
Anbieter: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italien
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Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes (Lecture Notes in Mathematics / Lévy Matters)
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Zustand: New. PRINT ON DEMAND 286.
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Lévy Matters IV
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Dez 2014, 2014
ISBN 10: 3319123726 ISBN 13: 9783319123721
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The aim of this volume is to provide an extensive account of the most recent advances in statistics for discretely observed Lévy processes. These days, statistics for stochastic processes is a lively topic, driven by the needs of various fields of application, such as finance, the biosciences, and telecommunication.The three chapters of this volume are completely dedicated to the estimation of Lévy processes, and are written by experts in the field. The first chapter by Denis Belomestny and Markus Reiß treats the low frequency situation, and estimation methods are based on the empirical characteristic function. The second chapter by Fabienne Comte and Valery Genon-Catalon is dedicated to non-parametric estimation mainly covering the high-frequency data case. A distinctive feature of this part is the construction of adaptive estimators, based on deconvolution or projection or kernel methods. The last chapter by Hiroki Masuda considers the parametric situation. The chapters cover the main aspects of the estimation of discretely observed Lévy processes, when the observation scheme is regular, from an up-to-date viewpoint.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 304 pp. Englisch.
