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9783540423331 - Weak Convergence of Financial Markets: With 8 Figures and 1 Table (Springer Finance) von Prigent, Jean-Luc (15 Ergebnisse)
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceAnbieter: Phatpocket Limited, Waltham Abbey, HERTS, Vereinigtes Königreich
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Weak Convergence of Financial Markets (Springer Finance)
Buch 11 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Anbieter: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: Sehr gut. XIV, 422 Seiten, Zust: Gutes Exemplar. Schneller Versand und persönlicher Service - jedes Buch händisch geprüft und beschrieben - aus unserem Familienbetrieb seit über 25 Jahren. Eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer liegt jeder unserer Lieferungen bei. Wir versenden mit der deutschen Post. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 756 gebundene Ausgabe gebundene Ausgabe.
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Weak convergence of financial markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag Gmbh & Co. Kg, Berlin, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Anbieter: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, M, Spanien
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TAPA DURA. Zustand: New.
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 442 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceAnbieter: California Books, Miami, FL, USA
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceAnbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceAnbieter: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, USA
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hardcover. Zustand: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceAnbieter: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, USA
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Spektrum, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg Mai 2003, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems, which include portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed. Includes detailed examples. 442 pp. Englisch.
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
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In den WarenkorbZustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Brief review of stochastic processes theorySynthesis about all methods to prove weak convergenceDetailed examplesA comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial mark.
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceSprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Spektrum Mai 2003, 2003
ISBN 10: 3540423338 ISBN 13: 9783540423331
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -A comprehensive overview of weak convergence of stochastic processes and its application to the study of financial markets. Split into three parts, the first recalls the mathematics of stochastic processes and stochastic calculus with special emphasis on contiguity properties and weak convergence of stochastic integrals. The second part is devoted to the analysis of financial theory from the convergence point of view. The main problems such as portfolio optimization, option pricing and hedging are examined, especially when considering discrete-time approximations of continuous-time dynamics. The third part deals with lattice- and tree-based computational procedures for option pricing both on stocks and stochastic bonds. More general discrete approximations are also introduced and detailed.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 442 pp. Englisch.
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceAnbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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EUR 221,80
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In den WarenkorbZustand: New. Print on Demand pp. 444 Illus.
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Weak Convergence of Financial Markets
Buch 11 von 53: Springer FinanceAnbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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