ISBN: 9783790808599 - dax-future-arbitrage. eine theroetische und empirische untersuchung (wirtschaftswissenschaftliche beiträge bd. 115) (wirtschaftswissenschaftliche beiträge, 115, band 115) (13 Ergebnisse)

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Paperback. Zustand: Brand New. 192 pages. German language. 9.25x6.10x0.44 inches. In Stock.

Broschur. Zustand: Gut. 171 Seiten Guter Zustand Bibl-Ex. Mit zahlr. Abb. und Tabellen. ha1045045 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400.

Taschenbuch. Zustand: Neu. DAX-Future-Arbitrage | Eine theroetische und empirische Untersuchung | Frederic Merz | Taschenbuch | xviii | Deutsch | 1995 | Physica | EAN 9783790808599 | Verantwortliche Person für die EU: Physica Verlag in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.…

Paperback. Zustand: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.

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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert. 174 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.…

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Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Fuer den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, dass sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zuegig abgebaut werden. Hierfuer sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewert.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.Physica Verlag, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 192 pp. Deutsch.…