9788847019072 - peacocks and associated martingales, with explicit constructions (bocconi & springer series, band 3) von hirsch, francis; profeta, christophe; roynette, bernard; yor, marc (10 Ergebnisse)
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (Bocconi & Springer Series)
Hirsch, Francis; Profeta, Christophe; Roynette, Bernard; Yor, Marc
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2011
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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions: 03 (Bocconi & Springer Series)
Hirsch Francis Yor Marc Roynette Bernard Profeta Christophe F. Hirsch C. Profeta B. Roynette M. Yor
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Verlag: Springer, 2011
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Peacocks and Associated Martingales, With Explicit Constructions
Hirsch, Francis/ Profeta, Christophe/ Roynette, Bernard/ Yor, Marc
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Verlag, 2011
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional ma…rginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (Bocconi & Springer Series)
Hirsch, Francis, Profeta, Christophe, Roynette, Bernard, Yor
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2011
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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit
Hirsch, Francis; Profeta, Christophe; Roynette, Bernard; Yor, Marc
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Verlag: Springer, 2011
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Gebunden. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. First book on this topicA remarkable range of probabilistic toolsNumerous exercises with hintsWe call peacock an integrable process which is increasing in the convex order such a notion plays an important role… in Mathematical Finan.
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions: 03 (Bocconi & Springer Series)
Francis Hirsch Marc Yor Bernard Roynette Christophe Profeta Hirsch F. Profeta C. Roynette B. Yor M.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2011
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Verlag: Springer, Springer Mai 2011, 2011
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Buch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-di…mensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock.In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 420 pp. Englisch.
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions: 03 (Bocconi & Springer Series)
Francis Hirsch Marc Yor Bernard Roynette Christophe Profeta Hirsch F. Profeta C. Roynette B. Yor M.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2011
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