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Applied Stochastic Control Of Jump Diffusions
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
Anbieter: ALLBOOKS1, Direk, SA, Australien
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
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Applied Stochastic Control Of Jump Diffusions
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Applied Stochastic Control Of Jump Diffusions
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
Anbieter: ebooks Keystone, Reading, PA, USA
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: New. In English.
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Verlag: Springer Nature Switzerland AG, CH, 2019
ISBN 10: 3030027791 ISBN 13: 9783030027797
Sprache: Englisch
Anbieter: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 91,88
Kostenlos für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbPaperback. Zustand: New. Third Edition 2019. The main purpose of the book is to give a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and their applications. Both the dynamic programming method and the stochastic maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations.The 3rd edition is an expanded and updated version of the 2nd edition, containing recent developments within stochastic control and its applications. Specifically, there is a new chapter devoted to a comprehensive presentation of financial markets modelled by jump diffusions, and one on backward stochastic differential equations and convex risk measures. Moreover, the authors have expanded the optimal stopping and the stochastic control chapters to include optimal control of mean-field systems and stochastic differential games.
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 101,18
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 3rd edition. 452 pages. 9.25x6.10x1.40 inches. In Stock.
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Applied stochastic control of jump diffusions.
Verlag: Berlin ; Heidelberg ; New York, NY : Springer, 2007
ISBN 10: 3540698256 ISBN 13: 9783540698258
Sprache: Englisch
Anbieter: Chiemgauer Internet Antiquariat GbR, Altenmarkt, BAY, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Originalbroschur. Zustand: Wie neu. 2. edition. XIII, 257 S. : graph. Darst. ; 24 cm In EXCELLENT shape. AS NEW. We offer a lot of books on PHYSICS and MATHEMATICS on stock in EXCELLENT shape). Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 505.
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
Verlag: Springer International Publishing, 2019
ISBN 10: 3030027791 ISBN 13: 9783030027797
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Sehr gut. Gebraucht - Sehr gut SG - leichte Beschädigungen oder Verschmutzungen, ungelesenes Mängelexemplar, gestempelt - Here is a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. Discussion includes the dynamic programming method and the maximum principle method, and their relationship. The text emphasises real-world applications, primarily in finance. Results are illustrated by examples, with end-of-chapter exercises including complete solutions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Lévy processes, and a new section on optimal stopping with delayed information. Basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations is assumed.
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (Universitext)
Verlag: Springer International Publishing, 2019
ISBN 10: 3030027791 ISBN 13: 9783030027797
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Sehr gut. Gebraucht - Sehr gut SG - leichte Beschädigungen oder Verschmutzungen, ungelesenes Mängelexemplar, gestempelt - Here is a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. Discussion includes the dynamic programming method and the maximum principle method, and their relationship. The text emphasises real-world applications, primarily in finance. Results are illustrated by examples, with end-of-chapter exercises including complete solutions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Lévy processes, and a new section on optimal stopping with delayed information. Basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations is assumed.
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Verlag: Springer Nature Switzerland AG, CH, 2019
ISBN 10: 3030027791 ISBN 13: 9783030027797
Sprache: Englisch
Anbieter: Rarewaves.com UK, London, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: New. Third Edition 2019. The main purpose of the book is to give a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and their applications. Both the dynamic programming method and the stochastic maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations.The 3rd edition is an expanded and updated version of the 2nd edition, containing recent developments within stochastic control and its applications. Specifically, there is a new chapter devoted to a comprehensive presentation of financial markets modelled by jump diffusions, and one on backward stochastic differential equations and convex risk measures. Moreover, the authors have expanded the optimal stopping and the stochastic control chapters to include optimal control of mean-field systems and stochastic differential games.
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
Verlag: Springer International Publishing, 2019
ISBN 10: 3030027791 ISBN 13: 9783030027797
Sprache: Englisch
EUR 60,06
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