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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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Detecting Regime Change in Computational Finance (Paperback)
Verlag: Taylor & Francis Ltd, London, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Sprache: Englisch
Anbieter: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 60,48
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: new. Paperback. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, this book applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Anbieter: California Books, Miami, FL, USA
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Verlag: Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Sprache: Englisch
Anbieter: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: New. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irland
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Verlag: Chapman and Hall/CRC 2022-05, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Sprache: Englisch
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USA
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: New. Jun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, w.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance (Paperback)
Verlag: Taylor & Francis Ltd, London, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Sprache: Englisch
Anbieter: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australien
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: new. Paperback. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Directional Change is a new way of summarising price changes in the market. Instead of sampling prices at fixed intervals (such as daily closing in time series), it samples prices when the market changes direction ("zigzags"). By sampling data in a different way, this book lays out concepts which enable the extraction of information that other market participants may not be able to see. The book includes a Foreword by Richard Olsen and explores the following topics: Data science: as an alternative to time series, price movements in a market can be summarised as directional changes Machine learning for regime change detection: historical regime changes in a market can be discovered by a Hidden Markov Model Regime characterisation: normal and abnormal regimes in historical data can be characterised using indicators defined under Directional Change Market Monitoring: by using historical characteristics of normal and abnormal regimes, one can monitor the market to detect whether the market regime has changed Algorithmic trading: regime tracking information can help us to design trading algorithmsIt will be of great interest to researchers in computational finance, machine learning and data science.About the AuthorsJun Chen received his PhD in computational finance from the Centre for Computational Finance and Economic Agents, University of Essex in 2019.Edward P K Tsang is an Emeritus Professor at the University of Essex, where he co-founded the Centre for Computational Finance and Economic Agents in 2002. Based on interdisciplinary research into "Directional Change", a new data-driven approach to financial data analysis, this book applies machine learning to financial market monitoring and algorithmic trading. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Verlag: Taylor and Francis Ltd, GB, 2022
ISBN 10: 0367540959 ISBN 13: 9780367540951
Sprache: Englisch
Anbieter: Rarewaves.com UK, London, Vereinigtes Königreich
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Währung umrechnenEUR 70,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Detecting Regime Change in Computational Finance | Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading | Jun Chen (u. a.) | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2022 | Chapman and Hall/CRC | EAN 9780367540951 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: Mispah books, Redhill, SURRE, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: New. New. Ships from Multiple Locations. book.
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Verlag: Taylor & Francis Ltd Sep 2020, 2020
ISBN 10: 0367536285 ISBN 13: 9780367536282
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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Detecting Regime Change in Computational Finance : Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Detecting Regime Change in Computational Finance: Data Science, Machine Learning and Algorithmic Trading
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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