Determinants implied volatility movements von angelo christopher (9 Ergebnisse)
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options | How to measure and hedge the implied volatility risk in options portfolios | Christopher Angelo | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2011 | VDM Verlag Dr. Müller | EAN 9783639338348 | Verantwortliche Person für die EU: OmniScriptum GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 28, 66111 Saarbrücken, info[at]akademikerverlag[dot]de | Anbieter: preigu.…
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Kartoniert / Broschiert. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Angelo Dr. ChristopherDr. Chris Angelo has an excellent skill-set of market experience, advanced computational skills, complex statistical modeling, and the modeling of options pricing. He is an expert in Statistical analysis of mult. …
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Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S. Stocks are examined extensively. The first chapter defines the notion of implied volatility movements and its interaction with fundamental variables related to the underlying stocks. The second chapter introduces a stochastic implied volatility model for U.S. Stocks and shows how most stocks react to one easily measured common factor. This factor is very robust and liquid to trade. The final chapter examines the risk premia in straddle returns and how to hedge an options portfolios implied volatility risk.…
