Gesamtpreis (1 Artikel Artikel):
Versandziel:
exponential functionals brownian motion von yor marc (18 Ergebnisse)
Feedback
Direkt zu den wichtigsten Suchergebnissen
Suchfilter
Produktart
- Alle Product Types
- Bücher (18)
- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Manuskripte & Papierantiquitäten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Zustand Mehr dazu
- Neu (13)
- Wie Neu, Sehr Gut oder Gut Bis Sehr Gut (3)
- Gut oder Befriedigend (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Ausreichend oder Schlecht (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Wie beschrieben (2)
Einband
- alle Einbände
- Hardcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Softcover (18)
Weitere Eigenschaften
- Erstausgabe (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Signiert (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- Angebotsfoto (6)
- Keine Print-on-Demand Angebote (14)
Sprache (1)
Preis
- Beliebiger Preis
- Weniger als EUR 20 (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
- EUR 20 bis EUR 45
- Mehr als EUR 45
Gratisversand
- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)
Land des Verkäufers
Verkäuferbewertung
-
On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Anbieter: Broad Street Books, Branchville, NJ, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 34,98
Währung umrechnenEUR 4,21 für den Versand innerhalb von/der USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorbpaperback. Zustand: As New. Book is in excellent condition, text is unmarked and pages are tight.
-
Exponential functionals of brownian motion and related processes.
Anbieter: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 29,40
Währung umrechnenEUR 16,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbSoftcover. Ehem. Bibliotheksexemplar mit Signatur und Stempel. GUTER Zustand, ein paar Gebrauchsspuren. Ex-library with stamp and library-signature. GOOD condition, some traces of use. C-01667 9783540659433 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 550.
-
On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 51,80
Währung umrechnenEUR 3,39 für den Versand innerhalb von/der USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New.
-
EUR 48,15
Währung umrechnenEUR 7,63 für den Versand innerhalb von/der USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. SUPER FAST SHIPPING.
-
On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 58,51
Währung umrechnenEUR 13,85 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. In.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (Springer Finance).
Verlag: Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 35,00
Währung umrechnenEUR 35,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbBroschiert. Zustand: Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. VII, 203 S., Englisch 328g.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
EUR 56,92
Währung umrechnenEUR 17,91 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 10 verfügbar
In den WarenkorbPF. Zustand: New.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (Springer Finance)
Anbieter: Roland Antiquariat UG haftungsbeschränkt, Weinheim, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
216 p. Unread book. Very good condition. Like new. Miimum traces of storage. 9783540659433 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 331 Softcover: 15.5 x 1.2 x 23.5 cm Softcover reprint of the original 1st ed. 2001.
-
EUR 74,84
Währung umrechnenEUR 3,39 für den Versand innerhalb von/der USAAnzahl: 4 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. pp. 218.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
EUR 48,37
Währung umrechnenEUR 48,99 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbKartoniert / Broschiert. Zustand: New.
-
On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 76,63
Währung umrechnenEUR 28,91 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 203 pages. 9.25x6.25x0.50 inches. In Stock.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 53,49
Währung umrechnenEUR 61,68 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph contains: - ten papers written by the author, and co-authors, between December 1988 and October 1998 about certain exponential functionals of Brownian motion and related processes, which have been, and still are, of interest, during at least the last decade, to researchers in Mathematical finance; - an introduction to the subject from the view point of Mathematical Finance by H. Geman. The origin of my interest in the study of exponentials of Brownian motion in relation with mathematical finance is the question, first asked to me by S. Jacka in Warwick in December 1988, and later by M. Chesney in Geneva, and H. Geman in Paris, to compute the price of Asian options, i. e. : to give, as much as possible, an explicit expression for: (1) where A~v) = I~ dsexp2(Bs + liS), with (Bs,s::::: 0) a real-valued Brownian motion. Since the exponential process of Brownian motion with drift, usually called: geometric Brownian motion, may be represented as: t ::::: 0, (2) where (Rt), u ::::: 0) denotes a 15-dimensional Bessel process, with 5 = 2(1I+1), it seemed clear that, starting from (2) [which is analogous to Feller's repre sentation of a linear diffusion X in terms of Brownian motion, via the scale function and the speed measure of X], it should be possible to compute quan tities related to (1), in particular: in hinging on former computations for Bessel processes.
-
On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Anbieter: BennettBooksLtd, San Diego, NV, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 117,68
Währung umrechnenEUR 5,91 für den Versand innerhalb von/der USAAnzahl: 1 verfügbar
In den Warenkorbpaperback. Zustand: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 76,46
Währung umrechnenEUR 7,52 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 4 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. Print on Demand pp. 218 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 79,61
Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 4 verfügbar
In den WarenkorbZustand: New. PRINT ON DEMAND pp. 218.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg Aug 2001, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 74,85
Währung umrechnenEUR 23,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This volume collects papers about the laws of geometric Brownian motions and their time-integrals, written by the author and coauthors between 1988 and 1998. Throughout the volume, connections with more recent studies involving exponential functionals of Lévy processes are indicated. Some papers originally published in French are made available in English for the first time. 216 pp. Englisch.
-
Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Aug 2001, 2001
ISBN 10: 3540659439 ISBN 13: 9783540659433
Sprache: Englisch
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 53,49
Währung umrechnenEUR 60,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This monograph contains: - ten papers written by the author, and co-authors, between December 1988 and October 1998 about certain exponential functionals of Brownian motion and related processes, which have been, and still are, of interest, during at least the last decade, to researchers in Mathematical finance; - an introduction to the subject from the view point of Mathematical Finance by H. Geman. The origin of my interest in the study of exponentials of Brownian motion in relation with mathematical finance is the question, first asked to me by S. Jacka in Warwick in December 1988, and later by M. Chesney in Geneva, and H. Geman in Paris, to compute the price of Asian options, i. e. : to give, as much as possible, an explicit expression for: (1) where A~v) = I~ dsexp2(Bs + liS), with (Bs,s::::: 0) a real-valued Brownian motion. Since the exponential process of Brownian motion with drift, usually called: geometric Brownian motion, may be represented as: t ::::: 0, (2) where (Rt), u ::::: 0) denotes a 15-dimensional Bessel process, with 5 = 2(1I+1), it seemed clear that, starting from (2) [which is analogous to Feller's repre sentation of a linear diffusion X in terms of Brownian motion, via the scale function and the speed measure of X], it should be possible to compute quan tities related to (1), in particular: in hinging on former computations for Bessel processes.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 216 pp. Englisch.
