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Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Risk modeling refers to the use of formal econometric techniques to determine the aggregate risk in a financial portfolio. Risk modeling is one of many subtasks within the broader area of financial modeling. Risk modeling uses a variety of techniques including market risk, Value-at-Risk (VaR), Historical Simulation (HS), or Extreme Value Theory (EVT) in order to analyze a portfolio and make forecasts of the likely losses that would be incurred for a variety of risks. Such risks are typically grouped into credit risk, liquidity risk, interest rate risk, and operational risk categories. Many large financial intermediary firms use risk modeling to help portfolio managers assess the amount of capital reserves to maintain, and to help guide their purchases and sales of various classes of financial assets.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Risk Modeling | Portfolio, Financial Modeling, Market Risk, Value at Risk, Historical Simulation, Extreme Value Theory, Credit Risk | Lambert M. Surhone (u. a.) | Taschenbuch | Englisch | 2026 | OmniScriptum | EAN 9786130494988 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
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Buch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book presents a broad overview of statistical modeling of extreme events along with the most recent methodologies and various applications. It brings together background material and advanced topics, eliminating the need to sort through the massive amount of literature on the subject. The book connects statistical/mathematical research with critical decision and risk assessment/management applications. It explores novel applications of extreme value modeling, including financial investments, climate disasters, clinical trials, and sports. Computer code is available on the editors' website.