Verlag: Deutscher Universitätsverlag, 2007
ISBN 10: 3835009370 ISBN 13: 9783835009370
Sprache: Deutsch
Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland
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In den WarenkorbZustand: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 576 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.
Verlag: Deutscher Universitätsverlag, 2007
ISBN 10: 3835009370 ISBN 13: 9783835009370
Sprache: Deutsch
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen | Entwicklung eines methodischen Frameworks | Michael Heun | Taschenbuch | xxiii | Deutsch | 2007 | Deutscher Universitätsverlag | EAN 9783835009370 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
Verlag: Deutscher Universitätsverlag, 2007
ISBN 10: 3835009370 ISBN 13: 9783835009370
Sprache: Deutsch
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Verlag: Deutscher Universitätsverlag, 2007
ISBN 10: 3835009370 ISBN 13: 9783835009370
Sprache: Deutsch
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 572 pages. German language. 8.20x5.80x1.42 inches. In Stock.
Verlag: Deutscher Universitätsverlag, 2007
ISBN 10: 3835009370 ISBN 13: 9783835009370
Sprache: Deutsch
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Verlag: Deutscher Universitätsverlag, 2007
ISBN 10: 3835009370 ISBN 13: 9783835009370
Sprache: Deutsch
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Die Theorie der Finanzmärkte befindet sich in einem Paradigmenwechsel. Da klassische Ansätze zur Analyse von Finanzmärkten komplexitätsbedingt an ihre Grenzen stoßen, ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung alternativer Methodologien. Eine mögliche Lösung dazu liefert das relativ junge Forschungsgebiet der Agenten-basierten Finanzmarktsimulationen.Michael Heun entwickelt ein Framework als Grundlage für die Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Der Fokus liegt dabei auf der Offenheit des Frameworks, sodass unterschiedlichste Marktformen und Marktteilnehmertypen einbezogen werden können. Damit ist es jederzeit möglich, neue Erkenntnisse auf den entsprechenden Gebieten in die Simulationsstudien einfließen zu lassen. Zudem wird auf inhaltlicher Ebene aufgezeigt, wie reale Phänomene von Asset-Preisprozessen, wie etwa Crashes und Bubbles, künstlich erzeugt werden können.Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Finanzwirtschaft sowie an Praktiker des Finanzmarkts.