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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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MODERN OPTIMIZATION METHODS FOR DECISION MAKING UNDER RISK AND UNCERTAINTY (PB 2025)
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Internationale AusgabeMODERN OPTIMIZATION METHODS FOR DECISION MAKING UNDER RISK AND UNCERTAINTY (PB 2025)
Sprache: Englisch
Verlag: TAYLOR & FRANCIS NP EXCLUSIVE(CBS), 2025
ISBN 10: 1032196432 ISBN 13: 9781032196435
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods For Decision Making Under Risk And Uncertainty (Pb 2025),
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Np Exclusive(Cbs),, 2025
Anbieter: Books in my Basket, New Delhi, Indien
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N.A. Zustand: New. ISBN:9781032196435.
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty (Paperback)
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Ltd, London, 2025
ISBN 10: 1032196432 ISBN 13: 9781032196435
Anbieter: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, USA
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Paperback. Zustand: new. Paperback. The book comprises original articles on topical issues of risk theory, rational decision making, statistical decisions, and control of stochastic systems. The articles are the outcome of a series international projects involving the leading scholars in the field of modern stochastic optimization and decision making. The structure of stochastic optimization solvers is described. The solvers in general implement stochastic quasi-gradient methods for optimization and identification of complex nonlinear models. These models constitute an important methodology for finding optimal decisions under risk and uncertainty. While a large part of current approaches towards optimization under uncertainty stems from linear programming (LP) and often results in large LPs of special structure, stochastic quasi-gradient methods confront nonlinearities directly without need of linearization. This makes them an appropriate tool for solving complex nonlinear problems, concurrent optimization and simulation models, and equilibrium situations of different types, for instance, Nash or Stackelberg equilibrium situations. The solver finds the equilibrium solution when the optimization model describes the system with several actors. The solver is parallelizable, performing several simulation threads in parallel. It is capable of solving stochastic optimization problems, finding stochastic Nash equilibria, and of composite stochastic bilevel problems where each level may require the solution of stochastic optimization problem or finding Nash equilibrium. Several complex examples with applications to water resources management, energy markets, pricing of services on social networks are provided. In the case of power system, regulator makes decision on the final expansion plan, considering the strategic behavior of regulated companies and coordinating the interests of different economic entities. Such a plan can be an equilibrium a planned decision where a company cannot increase its expected gain unilaterally. The book comprises original articles on topical issues in risk theory, rational decision making, statistical decisions, and control of stochastic systems. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty (Paperback)
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Ltd, London, 2025
ISBN 10: 1032196432 ISBN 13: 9781032196435
Anbieter: CitiRetail, Stevenage, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: new. Paperback. The book comprises original articles on topical issues of risk theory, rational decision making, statistical decisions, and control of stochastic systems. The articles are the outcome of a series international projects involving the leading scholars in the field of modern stochastic optimization and decision making. The structure of stochastic optimization solvers is described. The solvers in general implement stochastic quasi-gradient methods for optimization and identification of complex nonlinear models. These models constitute an important methodology for finding optimal decisions under risk and uncertainty. While a large part of current approaches towards optimization under uncertainty stems from linear programming (LP) and often results in large LPs of special structure, stochastic quasi-gradient methods confront nonlinearities directly without need of linearization. This makes them an appropriate tool for solving complex nonlinear problems, concurrent optimization and simulation models, and equilibrium situations of different types, for instance, Nash or Stackelberg equilibrium situations. The solver finds the equilibrium solution when the optimization model describes the system with several actors. The solver is parallelizable, performing several simulation threads in parallel. It is capable of solving stochastic optimization problems, finding stochastic Nash equilibria, and of composite stochastic bilevel problems where each level may require the solution of stochastic optimization problem or finding Nash equilibrium. Several complex examples with applications to water resources management, energy markets, pricing of services on social networks are provided. In the case of power system, regulator makes decision on the final expansion plan, considering the strategic behavior of regulated companies and coordinating the interests of different economic entities. Such a plan can be an equilibrium a planned decision where a company cannot increase its expected gain unilaterally. The book comprises original articles on topical issues in risk theory, rational decision making, statistical decisions, and control of stochastic systems. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The book comprises original articles on topical issues in risk theory, rational decision making, statistical decisions, and control of stochastic systems.
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In den WarenkorbZustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Alexei A. Gaivoronski obtained Master and PhD degrees in operations research from Moscow University of Physics and Technology (1977 and 1980). His research interests are optimization under uncertainty, risk management, information econom.
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Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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