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non stationary time series analysis cointegration von hargreaves colin (17 Ergebnisse)
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: WorldofBooks, Goring-By-Sea, WS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 10,61
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Very Good. The book has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: Anybook.com, Lincoln, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 8,02
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Ships from Vereinigtes Königreich to USAAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbZustand: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,650grams, ISBN:9780198773924.
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide.
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Zustand: New. Brand New Original US Edition. Customer service! Satisfaction Guaranteed.
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New.
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration. (=Advanced Texts in Econometrics)
Verlag: Oxford University Press, 1994
Sprache: Englisch
Anbieter: Antiquariat Thomas Haker GmbH & Co. KG, Berlin, Deutschland
Verbandsmitglied: GIAQ
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Softcover. Zustand: Gut. 18, 308 p. Good. Cover shows mild wear. Clean pages. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 620.
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 85,40
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 85,26
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
EUR 88,29
EUR 17,73 shipping
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPaperback / softback. Zustand: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days. 566.
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Paperback)
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsVerlag: Oxford University Press, Oxford, 1994
ISBN 10: 0198773927 ISBN 13: 9780198773924
Sprache: Englisch
Anbieter: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australien
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Paperback. Zustand: new. Paperback. Major developments in the analysis of non-stationary time series and co-integration are shown in this book. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models. Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegratingrelationships, and a new test of cointegration. Applications are shown finding roots in macroeconomic series, testing the Fisher Hypothesis, testing money demand functions, and testing for inflation bubbles. The book provides good coverage ofthe depth of this literature showing the importance of an understanding of non-stationarity and co-integration. The other contributors are: F. Canova, Mike P. Clements, Francis X. Diebold, Steven N. Durlauf, Neil R. Ericsson, M. Finn, Colin Hargreaves, David Harris, Mark A. Hooker, Brett Inder, Joon-Haeng Lee, Hong-Anh Tran, Gretchen C. Weinbach The econometric analysis of the long run has developed dramatically over the last 12 years. This volume describes and evaluates new methods, provides useful overviews, and shows detailed implementations helpful to practitioners. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: Mispah books, Redhill, SURRE, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
EUR 113,19
EUR 28,62 shipping
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (eng)
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italien
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Paperback)
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsVerlag: Oxford University Press, Oxford, 1994
ISBN 10: 0198773927 ISBN 13: 9780198773924
Sprache: Englisch
Anbieter: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Paperback. Zustand: new. Paperback. Major developments in the analysis of non-stationary time series and co-integration are shown in this book. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models. Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegratingrelationships, and a new test of cointegration. Applications are shown finding roots in macroeconomic series, testing the Fisher Hypothesis, testing money demand functions, and testing for inflation bubbles. The book provides good coverage ofthe depth of this literature showing the importance of an understanding of non-stationarity and co-integration. The other contributors are: F. Canova, Mike P. Clements, Francis X. Diebold, Steven N. Durlauf, Neil R. Ericsson, M. Finn, Colin Hargreaves, David Harris, Mark A. Hooker, Brett Inder, Joon-Haeng Lee, Hong-Anh Tran, Gretchen C. Weinbach The econometric analysis of the long run has developed dramatically over the last 12 years. This volume describes and evaluates new methods, provides useful overviews, and shows detailed implementations helpful to practitioners. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsAnbieter: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Vereinigtes Königreich
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Paperback)
Buch 6 von 26: Advanced Texts in EconometricsVerlag: Oxford University Press, Oxford, 1994
ISBN 10: 0198773927 ISBN 13: 9780198773924
Sprache: Englisch
Anbieter: CitiRetail, Stevenage, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: new. Paperback. Major developments in the analysis of non-stationary time series and co-integration are shown in this book. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models. Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegratingrelationships, and a new test of cointegration. Applications are shown finding roots in macroeconomic series, testing the Fisher Hypothesis, testing money demand functions, and testing for inflation bubbles. The book provides good coverage ofthe depth of this literature showing the importance of an understanding of non-stationarity and co-integration. The other contributors are: F. Canova, Mike P. Clements, Francis X. Diebold, Steven N. Durlauf, Neil R. Ericsson, M. Finn, Colin Hargreaves, David Harris, Mark A. Hooker, Brett Inder, Joon-Haeng Lee, Hong-Anh Tran, Gretchen C. Weinbach The econometric analysis of the long run has developed dramatically over the last 12 years. This volume describes and evaluates new methods, provides useful overviews, and shows detailed implementations helpful to practitioners. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
