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simple method predicting covariance von johansson kasper (12 Ergebnisse)
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Zustand: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Seiten: 100 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Anbieter: California Books, Miami, FL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 67,92
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 73,32
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends® in Econometrics)
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 86,05
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 100 pages. 9.21x6.14x0.21 inches. In Stock.
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EUR 93,31
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Anbieter: dsmbooks, Liverpool, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
EUR 168,57
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In den Warenkorbpaperback. Zustand: New. New. book.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns
Anbieter: PBShop.store US, Wood Dale, IL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 78,58
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In den WarenkorbPAP. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns
Anbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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In den WarenkorbPAP. Zustand: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns
Anbieter: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 80,42
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In den WarenkorbPaperback / softback. Zustand: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days 151.
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 94,56
Währung umrechnenKostenlos für den Versand innerhalb von/der DeutschlandAnzahl: 1 verfügbar
In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns makes three contributions. First, it proposes a new method for predicting the time-varying covariance matrix of a vector of financial returns, building on a specific covariance estimator suggested by Engle in 2002. The second contribution proposes a new method for evaluating a covariance predictor, by considering the regret of the log-likelihood over some time period such as a quarter. The third contribution is an extensive empirical study of covariance predictors. The authors compare their method to other popular predictors, including rolling window, exponentially weighted moving average (EWMA) and generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH) type methods. After an introduction, Section 2 describes some common predictors, including the one that this method builds on. Section 3 introduces the proposed covariance predictor. Section 4 discusses methods for validating covariance predictors that measure both overall performance and reactivity to market changes. Section 5 describes the data used in the authors' first empirical studies and the results are provided in Section 6. The authors then discuss some extensions of and variations on the method, including realized covariance prediction (Section 7), handling large universes via factor models (Section 8), obtaining smooth covariance estimates (Section 9), and using the authors' covariance model to generate simulated returns (Section 10).
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 99,18
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A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns (Foundations and Trends(r) in Econometrics)
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 94,68
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